PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJP с XBI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJP с XBI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PJP (Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF) and XBI (SPDR S&P Biotech ETF) are both Health & Biotech Equities funds - PJP tracks the Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index while XBI tracks the S&P Biotechnology Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PJP returned 6.33%/yr vs 8.53%/yr for XBI. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PJP charges 0.58%/yr vs 0.35%/yr for XBI.

Доходность

Сравнение доходности PJP и XBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJP показывает доходность 5.88%, что значительно ниже, чем у XBI с доходностью 9.42%. За последние 10 лет акции PJP уступали акциям XBI по среднегодовой доходности: 6.33% против 8.53% соответственно.

PJP

1 день
2.90%
1 месяц
3.51%
С начала года
5.88%
6 месяцев
5.41%
1 год
38.78%
3 года*
14.49%
5 лет*
8.23%
10 лет*
6.33%

XBI

1 день
2.77%
1 месяц
-0.28%
С начала года
9.42%
6 месяцев
8.61%
1 год
62.35%
3 года*
15.65%
5 лет*
1.14%
10 лет*
8.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJP и XBI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF		5.88%27.98%9.63%-2.18%-2.16%14.58%11.29%4.64%-1.78%15.30%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		9.42%35.89%1.01%7.60%-25.87%-20.45%48.33%32.56%-15.28%43.77%

Correlation

The correlation between PJP and XBI is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2006 г.

0.76

The correlation between PJP and XBI has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PJP и XBI

Секторы
PJP
XBI

Здравоохранение

100.0%
99.8%

Сырьевые материалы

-

0.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.2%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

PJP
100.0%
XBI
99.8%

Сырьевые материалы

PJP

-

XBI
0.2%

Коммуникационные услуги

PJP

-

XBI

-

Потребительский циклический сектор

PJP

-

XBI

-

Потребительский защитный сектор

PJP

-

XBI

-

Энергетика

PJP

-

XBI

-

Финансовые услуги

PJP

-

XBI
0.2%

Промышленность

PJP

-

XBI

-

Недвижимость

PJP

-

XBI

-

Технологии

PJP

-

XBI

-

Коммунальные услуги

PJP

-

XBI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF

SPDR S&P Biotech ETF

Часто сравнивают с PJP:
PJP с PPHPJP с IHEPJP с XPHPJP с PBEPJP с USAPJP с IHIPJP с IBB
Часто сравнивают с XBI:
XBI с IBBXBI с ARKGXBI с LABUXBI с BBHXBI с VOOXBI с IBBQXBI с FBIOX

Доходность на риск

PJP vs. XBI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJP
Ранг доходности на риск PJP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJP: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJP: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJP: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
XBI
Ранг доходности на риск XBI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBI: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJP c XBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJPXBIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.45

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
3.32

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.40

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

6.45

-2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.89

19.53

-6.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJP vs. XBI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJP на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XBI равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJP и XBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJPXBIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.45

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.04

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.27

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.36

+0.23

Просадки

Сравнение просадок PJP и XBI

Максимальная просадка PJP за все время составила -37.06%, что меньше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJP и XBI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJPXBIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.06%

-63.89%

+26.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-9.72%

+0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.27%

-32.99%

+16.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.51%

-54.71%

+37.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.95%

-63.89%

+29.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-22.89%

+22.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.85%

-20.93%

+12.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.20%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PJP и XBI

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) составляет 6.00%, в то время как у SPDR S&P Biotech ETF (XBI) волатильность равна 9.69%. Это указывает на то, что PJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJPXBIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

9.69%

-3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.31%

20.31%

-8.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.62%

25.60%

-8.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

32.20%

-15.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

32.00%

-13.60%

Сравнение комиссий PJP и XBI

PJP берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии XBI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJP и XBI

Дивидендная доходность PJP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности XBI в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF		0.96%0.98%0.97%1.01%0.95%0.81%0.75%0.77%1.12%0.65%0.91%5.49%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		0.33%0.37%0.15%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%

Часто задаваемые вопросы

PJP and XBI have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XBI has higher volatility (9.69%) compared to PJP (6.00%). In terms of maximum drawdown, PJP dropped -37.06% vs XBI's -63.89%.

On 10-year performance, XBI leads with 8.53% vs 6.33% for PJP. On fees, XBI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, PJP has been the lower-risk option at 6.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XBI has performed better with a 8.53% return vs 6.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XBI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.58% for PJP.

PJP has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.33% for XBI.

PJP tracks Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index, while XBI tracks S&P Biotechnology Select Industry Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.58% for PJP and 0.35% for XBI.

XBI currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJP и XBI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор