Сравнение PJP с XBI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI).
PJP и XBI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PJP и XBI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PJP и XBI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJP Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | 0.14% | 27.98% | 9.63% | -2.18% | -2.16% | 14.58% | 11.29% | 4.64% | -1.78% | 15.30% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 5.43% | 35.89% | 1.01% | 7.60% | -25.87% | -20.45% | 48.33% | 32.56% | -15.28% | 43.77% |
Доходность по периодам
С начала года, PJP показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у XBI с доходностью 5.43%. За последние 10 лет акции PJP уступали акциям XBI по среднегодовой доходности: 6.48% против 9.39% соответственно.
PJP
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 10.47%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 6.48%
XBI
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 5.43%
- 6 месяцев
- 27.21%
- 1 год
- 65.07%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- 9.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJP и XBI
PJP берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии XBI в 0.35%.
Доходность на риск
PJP vs. XBI — Ранг доходности на риск
PJP
XBI
Сравнение PJP c XBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJP | XBI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 2.28 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 2.99 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.38 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 4.41 | -2.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 16.21 | -10.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJP | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 2.28 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | -0.04 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.29 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.36 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между PJP и XBI составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJP и XBI
Дивидендная доходность PJP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности XBI в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJP Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | 1.01% | 0.98% | 0.97% | 1.01% | 0.95% | 0.81% | 0.75% | 0.77% | 1.12% | 0.65% | 0.91% | 5.49% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 0.34% | 0.37% | 0.15% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.00% | 0.28% | 0.24% | 0.26% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок PJP и XBI
Максимальная просадка PJP за все время составила -37.06%, что меньше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJP и XBI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PJP | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.06% | -63.89% | +26.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.68% | -13.39% | +1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.51% | -55.04% | +37.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.95% | -63.89% | +29.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.28% | -25.70% | +20.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -20.91% | +12.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 3.65% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJP и XBI
Текущая волатильность для Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) составляет 6.41%, в то время как у SPDR S&P Biotech ETF (XBI) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что PJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PJP | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 11.31% | -4.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.50% | 19.25% | -7.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.92% | 28.95% | -10.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 32.23% | -16.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 32.15% | -13.73% |