Сравнение PJP с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
PJP и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PJP и PPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PJP и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJP Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | 0.14% | 27.98% | 9.63% | -2.18% | -2.16% | 14.58% | 11.29% | 4.64% | -1.78% | 15.30% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 8.35% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 30.10% |
Доходность по периодам
С начала года, PJP показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции PJP уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 6.48% против 17.98% соответственно.
PJP
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 10.47%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 6.48%
PPA
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 45.28%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 17.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJP и PPA
PJP берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии PPA в 0.61%.
Доходность на риск
PJP vs. PPA — Ранг доходности на риск
PJP
PPA
Сравнение PJP c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJP | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 2.09 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 2.80 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.39 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 3.37 | -1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 13.40 | -7.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJP | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 2.09 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 1.06 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.88 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.66 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между PJP и PPA составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJP и PPA
Дивидендная доходность PJP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности PPA в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJP Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | 1.01% | 0.98% | 0.97% | 1.01% | 0.95% | 0.81% | 0.75% | 0.77% | 1.12% | 0.65% | 0.91% | 5.49% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок PJP и PPA
Максимальная просадка PJP за все время составила -37.06%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJP и PPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PJP | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.06% | -57.37% | +20.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.68% | -13.71% | +2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.51% | -18.37% | +0.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.95% | -43.92% | +9.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.28% | -8.56% | +3.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -9.19% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 3.45% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJP и PPA
Текущая волатильность для Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) составляет 6.41%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что PJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PJP | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 7.57% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.50% | 15.14% | -3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.92% | 21.75% | -2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 18.22% | -2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 20.48% | -2.06% |