PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJP с HIMZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJP с HIMZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ).

PJP и HIMZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. HIMZ - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 12 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности PJP и HIMZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJP и HIMZ

2026 (YTD)2025
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF		0.14%26.08%
HIMZ
Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF		-74.19%-65.21%

Доходность по периодам

С начала года, PJP показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у HIMZ с доходностью -74.19%.

PJP

1 день
0.58%
1 месяц
-3.83%
С начала года
0.14%
6 месяцев
10.47%
1 год
25.83%
3 года*
12.33%
5 лет*
6.80%
10 лет*
6.48%

HIMZ

1 день
-9.28%
1 месяц
20.51%
С начала года
-74.19%
6 месяцев
-93.13%
1 год
-90.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF

Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF

Часто сравнивают с PJP:
PJP с PPHPJP с IHEPJP с XPHPJP с PBEPJP с USAPJP с IHIPJP с IBB
Часто сравнивают с HIMZ:
HIMZ с HIMSHIMZ с QQQHIMZ с SHLDHIMZ с XTJLHIMZ с TSYXHIMZ с VOOHIMZ с WDTE

Сравнение комиссий PJP и HIMZ

PJP берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии HIMZ в 1.31%.

HIMZ
Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF

Доходность на риск

PJP vs. HIMZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJP
Ранг доходности на риск PJP: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJP: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJP: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJP: 5555
Ранг коэф-та Мартина
HIMZ
Ранг доходности на риск HIMZ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIMZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIMZ: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIMZ: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIMZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIMZ: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJP c HIMZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJPHIMZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

-0.44

+1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

-0.14

+2.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

0.98

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

-0.91

+2.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

-1.26

+6.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJP vs. HIMZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJP на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа HIMZ равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJP и HIMZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJPHIMZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

-0.44

+1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

-0.44

+1.03

Корреляция

Корреляция между PJP и HIMZ составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJP и HIMZ

Дивидендная доходность PJP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности HIMZ в 9.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF		1.01%0.98%0.97%1.01%0.95%0.81%0.75%0.77%1.12%0.65%0.91%5.49%
HIMZ
Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF		9.47%2.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PJP и HIMZ

Максимальная просадка PJP за все время составила -37.06%, что меньше максимальной просадки HIMZ в -98.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJP и HIMZ.

Загрузка...

Показатели просадок

PJPHIMZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.06%

-98.18%

+61.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.68%

-98.18%

+86.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.51%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-97.20%

+91.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.89%

-64.52%

+55.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

70.71%

-66.86%

Волатильность

Сравнение волатильности PJP и HIMZ

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) составляет 6.41%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) волатильность равна 79.51%. Это указывает на то, что PJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIMZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJPHIMZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

79.51%

-73.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.50%

127.87%

-116.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.92%

203.63%

-184.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

203.67%

-187.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

203.67%

-185.25%