PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJP с HIMZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJP с HIMZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PJP (Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF) and HIMZ (Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF) are both exchange-traded funds - PJP is a Health & Biotech Equities fund tracking the Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index, while HIMZ is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. PJP is passively managed, while HIMZ is actively managed. Over the past year, PJP returned 34.73% vs -93.56% for HIMZ. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. PJP charges 0.58%/yr vs 1.31%/yr for HIMZ.

Доходность

Сравнение доходности PJP и HIMZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJP показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у HIMZ с доходностью -58.85%.

PJP

1 день
1.20%
1 месяц
1.29%
С начала года
2.90%
6 месяцев
2.29%
1 год
34.73%
3 года*
13.31%
5 лет*
7.62%
10 лет*
6.15%

HIMZ

1 день
0.06%
1 месяц
-7.54%
С начала года
-58.85%
6 месяцев
-69.67%
1 год
-93.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJP и HIMZ

2026 (YTD)2025
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF		2.90%26.08%
HIMZ
Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF		-58.85%-65.21%

Correlation

The correlation between PJP and HIMZ is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2025 г.

0.20

Сравнение распределения секторов PJP и HIMZ

Секторы
PJP
HIMZ

Здравоохранение

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

100.0%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

PJP
100.0%
HIMZ

-

Сырьевые материалы

PJP

-

HIMZ

-

Коммуникационные услуги

PJP

-

HIMZ

-

Потребительский циклический сектор

PJP

-

HIMZ

-

Потребительский защитный сектор

PJP

-

HIMZ
100.0%

Энергетика

PJP

-

HIMZ

-

Финансовые услуги

PJP

-

HIMZ

-

Промышленность

PJP

-

HIMZ

-

Недвижимость

PJP

-

HIMZ

-

Технологии

PJP

-

HIMZ

-

Коммунальные услуги

PJP

-

HIMZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF

Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF

Часто сравнивают с PJP:
PJP с PPHPJP с IHEPJP с XPHPJP с PBEPJP с USAPJP с IHIPJP с IBB
Часто сравнивают с HIMZ:
HIMZ с HIMSHIMZ с XTJLHIMZ с SHLDHIMZ с QQQHIMZ с TSYXHIMZ с NVDGHIMZ с WDTE

Доходность на риск

PJP vs. HIMZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJP
Ранг доходности на риск PJP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJP: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJP: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
HIMZ
Ранг доходности на риск HIMZ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIMZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIMZ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIMZ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIMZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIMZ: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJP c HIMZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJPHIMZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
-0.49

+2.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
-0.60

+3.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.93

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

-0.96

+4.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.55

-1.18

+12.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJP vs. HIMZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJP на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа HIMZ равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJP и HIMZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJPHIMZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

-0.49

+2.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

-0.40

+0.99

Просадки

Сравнение просадок PJP и HIMZ

Максимальная просадка PJP за все время составила -37.06%, что меньше максимальной просадки HIMZ в -98.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJP и HIMZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJPHIMZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.06%

-98.18%

+61.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-98.04%

+88.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.27%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.51%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-95.53%

+92.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.85%

-68.90%

+60.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

79.15%

-76.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PJP и HIMZ

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) составляет 5.33%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) волатильность равна 53.92%. Это указывает на то, что PJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIMZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJPHIMZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

53.92%

-48.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

131.06%

-119.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.38%

191.74%

-175.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

200.34%

-184.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

200.34%

-181.95%

Сравнение комиссий PJP и HIMZ

PJP берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии HIMZ в 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJP и HIMZ

Дивидендная доходность PJP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности HIMZ в 5.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIMZ
Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF		5.94%2.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF		0.99%0.98%0.97%1.01%0.95%0.81%0.75%0.77%1.12%0.65%0.91%5.49%

Часто задаваемые вопросы

PJP and HIMZ have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIMZ has higher volatility (53.92%) compared to PJP (5.33%). In terms of maximum drawdown, PJP dropped -37.06% vs HIMZ's -98.18%.

On 1-year performance, PJP leads with 34.73% vs -93.56% for HIMZ. On fees, PJP is cheaper at 0.58% per year. On volatility, PJP has been the lower-risk option at 5.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PJP has performed better with a 34.73% return vs -93.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PJP is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 1.31% for HIMZ.

HIMZ has the higher dividend yield at 5.94%, compared with 0.99% for PJP.

PJP is categorized as Health & Biotech Equities, while HIMZ is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Invesco and Defiance. Their fees differ too: 0.58% for PJP and 1.31% for HIMZ.

PJP currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJP и HIMZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор