PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJP с HELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJP с HELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и Franklin Genomic Advancements ETF (HELX).

PJP и HELX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. HELX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PJP и HELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и Franklin Genomic Advancements ETF (HELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJP и HELX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF		0.14%27.98%9.63%-2.18%-2.16%14.58%21.36%
HELX
Franklin Genomic Advancements ETF		-8.14%26.34%-5.32%1.14%-37.89%9.80%85.05%

Доходность по периодам

С начала года, PJP показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у HELX с доходностью -8.14%.

PJP

1 день
0.58%
1 месяц
-3.83%
С начала года
0.14%
6 месяцев
10.47%
1 год
25.83%
3 года*
12.33%
5 лет*
6.80%
10 лет*
6.48%

HELX

1 день
0.90%
1 месяц
-2.17%
С начала года
-8.14%
6 месяцев
5.21%
1 год
26.31%
3 года*
3.29%
5 лет*
-5.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF

Franklin Genomic Advancements ETF

Часто сравнивают с PJP:
PJP с PPHPJP с IHEPJP с XPHPJP с PBEPJP с USAPJP с IHIPJP с IBB
Часто сравнивают с HELX:
HELX с IDNAHELX с BBHHELX с BMEZHELX с WDNAHELX с FBTHELX с ARKGHELX с IBB

Сравнение комиссий PJP и HELX

PJP берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии HELX в 0.50%.

PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF
HELX
Franklin Genomic Advancements ETF

Доходность на риск

PJP vs. HELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJP
Ранг доходности на риск PJP: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJP: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJP: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJP: 5555
Ранг коэф-та Мартина
HELX
Ранг доходности на риск HELX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJP c HELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и Franklin Genomic Advancements ETF (HELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJPHELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.10

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.63

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.33

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

4.32

+1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJP vs. HELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJP на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HELX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJP и HELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJPHELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.10

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

-0.22

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.21

+0.38

Корреляция

Корреляция между PJP и HELX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJP и HELX

Дивидендная доходность PJP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности HELX в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF		1.01%0.98%0.97%1.01%0.95%0.81%0.75%0.77%1.12%0.65%0.91%5.49%
HELX
Franklin Genomic Advancements ETF		0.43%0.39%0.00%0.00%0.00%0.24%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PJP и HELX

Максимальная просадка PJP за все время составила -37.06%, что меньше максимальной просадки HELX в -58.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJP и HELX.

Загрузка...

Показатели просадок

PJPHELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.06%

-58.75%

+21.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.68%

-18.01%

+6.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.51%

-58.75%

+41.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-42.36%

+37.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.89%

-34.12%

+25.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

5.56%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности PJP и HELX

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) составляет 6.41%, в то время как у Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) волатильность равна 8.75%. Это указывает на то, что PJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJPHELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

8.75%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.50%

15.40%

-3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.92%

24.21%

-5.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

24.26%

-8.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

27.46%

-9.04%