Сравнение PJP с BBH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и VanEck Vectors Biotech ETF (BBH).
PJP и BBH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. BBH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Biotech 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PJP и BBH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PJP и BBH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJP Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | 0.14% | 27.98% | 9.63% | -2.18% | -2.16% | 14.58% | 11.29% | 4.64% | -1.78% | 15.30% |
BBH VanEck Vectors Biotech ETF | 0.04% | 21.18% | -4.29% | 3.94% | -15.25% | 11.81% | 22.13% | 26.34% | -10.70% | 16.46% |
Доходность по периодам
С начала года, PJP показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у BBH с доходностью 0.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PJP имеют среднегодовую доходность 6.48%, а акции BBH немного отстают с 6.42%.
PJP
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 10.47%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 6.48%
BBH
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 10.55%
- 1 год
- 23.57%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 1.84%
- 10 лет*
- 6.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJP и BBH
PJP берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии BBH в 0.35%.
Доходность на риск
PJP vs. BBH — Ранг доходности на риск
PJP
BBH
Сравнение PJP c BBH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и VanEck Vectors Biotech ETF (BBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJP | BBH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.05 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.53 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.20 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 2.00 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 5.56 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJP | BBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.05 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.09 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.29 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.27 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между PJP и BBH составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJP и BBH
Дивидендная доходность PJP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности BBH в 0.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJP Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | 1.01% | 0.98% | 0.97% | 1.01% | 0.95% | 0.81% | 0.75% | 0.77% | 1.12% | 0.65% | 0.91% | 5.49% |
BBH VanEck Vectors Biotech ETF | 0.51% | 0.51% | 0.80% | 0.43% | 0.47% | 0.21% | 0.36% | 0.34% | 0.50% | 0.55% | 0.30% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок PJP и BBH
Максимальная просадка PJP за все время составила -37.06%, что меньше максимальной просадки BBH в -72.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJP и BBH.
Загрузка...
Показатели просадок
| PJP | BBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.06% | -72.70% | +35.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.68% | -10.47% | -1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.51% | -39.86% | +22.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.95% | -39.86% | +5.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.28% | -12.15% | +6.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -26.05% | +17.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 3.76% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJP и BBH
Текущая волатильность для Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) составляет 6.41%, в то время как у VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что PJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PJP | BBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 7.01% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.50% | 13.69% | -2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.92% | 22.72% | -3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 21.47% | -5.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 22.27% | -3.85% |