PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJIO с PSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJIO с PSH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PJIO (PGIM Jennison International Opportunities ETF) and PSH (PGIM Short Duration High Yield ETF) are both exchange-traded funds - PJIO is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by PGIM, while PSH is a High Yield Bonds fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Over the past year, PJIO returned 10.77% vs 6.11% for PSH. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PJIO charges 0.90%/yr vs 0.45%/yr for PSH.

Доходность

Сравнение доходности PJIO и PSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJIO показывает доходность 9.45%, что значительно выше, чем у PSH с доходностью 1.88%.

PJIO

1 день
-1.00%
1 месяц
9.29%
С начала года
9.45%
6 месяцев
7.89%
1 год
10.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSH

1 день
-0.11%
1 месяц
0.08%
С начала года
1.88%
6 месяцев
2.38%
1 год
6.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJIO и PSH

2026 (YTD)202520242023
PJIO
PGIM Jennison International Opportunities ETF		9.45%17.75%4.59%-0.44%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		1.88%7.34%7.96%0.38%

Correlation

The correlation between PJIO and PSH is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2023 г.

0.53

The correlation between PJIO and PSH has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PJIO и PSH

Секторы
PJIO
PSH

Технологии

32.4%

-

Промышленность

20.2%

-

Потребительский циклический сектор

19.1%

-

Здравоохранение

9.8%

-

Коммуникационные услуги

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

5.9%

-

Финансовые услуги

4.0%
1.3%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PJIO
32.4%
PSH

-

Промышленность

PJIO
20.2%
PSH

-

Потребительский циклический сектор

PJIO
19.1%
PSH

-

Здравоохранение

PJIO
9.8%
PSH

-

Коммуникационные услуги

PJIO
8.1%
PSH

-

Потребительский защитный сектор

PJIO
5.9%
PSH

-

Финансовые услуги

PJIO
4.0%
PSH
1.3%

Сырьевые материалы

PJIO

-

PSH

-

Энергетика

PJIO

-

PSH
0.1%

Недвижимость

PJIO

-

PSH

-

Коммунальные услуги

PJIO

-

PSH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison International Opportunities ETF

PGIM Short Duration High Yield ETF

Часто сравнивают с PJIO:
PJIO с VTPJIO с PTRBPJIO с PJFVPJIO с PULSPJIO с HDMVPJIO с VIDIPJIO с CIL
Часто сравнивают с PSH:
PSH с OOSPPSH с VOOPSH с IQHIPSH с BSJPPSH с SPYPSH с CDXPSH с FSCO

Доходность на риск

PJIO vs. PSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJIO
Ранг доходности на риск PJIO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJIO: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJIO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJIO: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJIO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJIO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
PSH
Ранг доходности на риск PSH: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSH: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSH: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSH: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSH: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSH: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJIO c PSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJIOPSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
2.04

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.88
3.19

-2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.43

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

4.33

-3.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.81

12.80

-10.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJIO vs. PSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJIO на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа PSH равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJIO и PSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJIOPSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

2.04

-1.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

2.21

-1.59

Просадки

Сравнение просадок PJIO и PSH

Максимальная просадка PJIO за все время составила -19.26%, что больше максимальной просадки PSH в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJIO и PSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJIOPSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.26%

-3.06%

-16.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.26%

-1.42%

-17.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-0.16%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.27%

-0.27%

-4.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.95%

0.48%

+5.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PJIO и PSH

PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) имеет более высокую волатильность в 9.10% по сравнению с PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что PJIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJIOPSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.10%

0.69%

+8.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.76%

2.10%

+16.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.52%

3.02%

+18.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.71%

3.26%

+17.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.71%

3.26%

+17.45%

Сравнение комиссий PJIO и PSH

PJIO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PSH в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJIO и PSH

Дивидендная доходность PJIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности PSH в 6.66%

ПозицияTTM20252024
PJIO
PGIM Jennison International Opportunities ETF		0.17%0.19%0.22%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		6.66%6.62%8.35%

Часто задаваемые вопросы

PJIO and PSH have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJIO has higher volatility (9.10%) compared to PSH (0.69%). In terms of maximum drawdown, PJIO dropped -19.26% vs PSH's -3.06%.

On 1-year performance, PJIO leads with 10.77% vs 6.11% for PSH. On fees, PSH is cheaper at 0.45% per year. On volatility, PSH has been the lower-risk option at 0.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PJIO has performed better with a 10.77% return vs 6.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSH is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.90% for PJIO.

PSH has the higher dividend yield at 6.66%, compared with 0.17% for PJIO.

PJIO is categorized as Foreign Large Cap Equities, while PSH is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.90% for PJIO and 0.45% for PSH.

PSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJIO и PSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор