Сравнение PJIO с PSH
PJIO (PGIM Jennison International Opportunities ETF) and PSH (PGIM Short Duration High Yield ETF) are both exchange-traded funds - PJIO is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by PGIM, while PSH is a High Yield Bonds fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Over the past year, PJIO returned -0.53% vs 5.70% for PSH. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PJIO charges 0.90%/yr vs 0.45%/yr for PSH.
Доходность
Сравнение доходности PJIO и PSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PJIO показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у PSH с доходностью 2.65%.
PJIO
- 1 день
- -3.43%
- 1 месяц
- -9.11%
- 6 месяцев
- -3.07%
- С начала года
- 0.13%
- 1 год
- -0.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSH
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 2.24%
- С начала года
- 2.65%
- 1 год
- 5.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PJIO и PSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PJIO PGIM Jennison International Opportunities ETF | 0.13% | 17.75% | 4.59% | -0.27% |
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 2.65% | 7.34% | 7.96% | 0.35% |
Correlation
The correlation between PJIO and PSH is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2023 г. | 0.52 |
The correlation between PJIO and PSH has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PJIO vs. PSH — Ранг доходности на риск
PJIO
PSH
Сравнение PJIO c PSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PJIO | PSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.41 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 4.04 | -4.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 12.03 | -12.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PJIO и PSH
Максимальная просадка PJIO за все время составила -19.26%, что больше максимальной просадки PSH в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJIO и PSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PJIO | PSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.26% | -3.06% | -16.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.26% | -1.42% | -17.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.43% | 0.00% | -13.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -0.26% | -4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.29% | 0.47% | +5.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJIO и PSH
PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) имеет более высокую волатильность в 11.75% по сравнению с PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что PJIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PJIO | PSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.75% | 0.57% | +11.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.79% | 2.15% | +21.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.79% | 2.96% | +22.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.33% | 3.22% | +19.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 3.22% | +19.11% |
Сравнение комиссий PJIO и PSH
PJIO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PSH в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJIO и PSH
Дивидендная доходность PJIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности PSH в 6.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PJIO PGIM Jennison International Opportunities ETF | 0.19% | 0.19% | 0.22% |
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 6.54% | 6.62% | 8.35% |
Часто задаваемые вопросы
PJIO and PSH have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PJIO has higher volatility (11.75%) compared to PSH (0.57%). In terms of maximum drawdown, PJIO dropped -19.26% vs PSH's -3.06%.
On 1-year performance, PSH leads with 5.70% vs -0.53% for PJIO. On fees, PSH is cheaper at 0.45% per year. On volatility, PSH has been the lower-risk option at 0.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PSH has performed better with a 5.70% return vs -0.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSH is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.90% for PJIO.
PSH has the higher dividend yield at 6.54%, compared with 0.19% for PJIO.
PJIO is categorized as Foreign Large Cap Equities, while PSH is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.90% for PJIO and 0.45% for PSH.
PSH currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PJIO и PSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор