PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PJIO с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJIO с JIVE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PJIO (PGIM Jennison International Opportunities ETF) and JIVE (JPMorgan International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, PJIO returned -0.53% vs 38.07% for JIVE. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PJIO charges 0.90%/yr vs 0.55%/yr for JIVE.

Доходность

Сравнение доходности PJIO и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и JPMorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJIO показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 16.06%.

PJIO

1 день
-3.43%
1 месяц
-9.11%
6 месяцев
-3.07%
С начала года
0.13%
1 год
-0.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JIVE

1 день
-0.69%
1 месяц
-1.47%
6 месяцев
11.38%
С начала года
16.06%
1 год
38.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJIO и JIVE

2026 (YTD)202520242023
PJIO
PGIM Jennison International Opportunities ETF		0.13%17.75%4.59%-0.27%
JIVE
JPMorgan International Value ETF		16.06%49.80%11.22%2.77%

Correlation

The correlation between PJIO and JIVE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2023 г.

0.69

The correlation between PJIO and JIVE has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PJIO и JIVE

Секторы
PJIO
JIVE

Технологии

39.8%
11.7%

Промышленность

26.3%
10.2%

Здравоохранение

12.2%
4.5%

Потребительский циклический сектор

11.4%
6.2%

Коммуникационные услуги

6.0%
4.2%

Потребительский защитный сектор

2.6%
4.3%

Финансовые услуги

1.7%
37.6%

Сырьевые материалы

-

5.7%

Энергетика

-

10.7%

Недвижимость

-

2.4%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

PJIO
39.8%
JIVE
11.7%

Промышленность

PJIO
26.3%
JIVE
10.2%

Здравоохранение

PJIO
12.2%
JIVE
4.5%

Потребительский циклический сектор

PJIO
11.4%
JIVE
6.2%

Коммуникационные услуги

PJIO
6.0%
JIVE
4.2%

Потребительский защитный сектор

PJIO
2.6%
JIVE
4.3%

Финансовые услуги

PJIO
1.7%
JIVE
37.6%

Сырьевые материалы

PJIO

-

JIVE
5.7%

Энергетика

PJIO

-

JIVE
10.7%

Недвижимость

PJIO

-

JIVE
2.4%

Коммунальные услуги

PJIO

-

JIVE
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison International Opportunities ETF

JPMorgan International Value ETF

Часто сравнивают с PJIO:
PJIO с VTPJIO с PTRBPJIO с PJFVPJIO с PULSPJIO с HDMVPJIO с VIDIPJIO с DWX
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Доходность на риск

PJIO vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJIO
Ранг доходности на риск PJIO: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJIO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJIO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJIO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJIO: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJIO: 99
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJIO c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и JPMorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PJIOJIVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
2.53

-2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.15
3.35

-3.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.45

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

3.62

-3.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

13.60

-13.68

PJIO vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJIO на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа JIVE равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJIO и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PJIO и JIVE

Максимальная просадка PJIO за все время составила -19.26%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJIO и JIVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJIOJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.26%

-13.79%

-5.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.26%

-10.57%

-8.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.43%

-1.47%

-11.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-1.95%

-2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.29%

2.81%

+3.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PJIO и JIVE

PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) имеет более высокую волатильность в 11.75% по сравнению с JPMorgan International Value ETF (JIVE) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что PJIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJIOJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.75%

4.14%

+7.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.79%

13.17%

+10.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.79%

15.13%

+10.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.33%

15.09%

+7.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.33%

15.09%

+7.24%

Сравнение комиссий PJIO и JIVE

PJIO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии JIVE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJIO и JIVE

Дивидендная доходность PJIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности JIVE в 2.48%

ПозицияTTM202520242023
JIVE
JPMorgan International Value ETF		2.48%2.88%2.48%0.74%
PJIO
PGIM Jennison International Opportunities ETF		0.19%0.19%0.22%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PJIO and JIVE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJIO has higher volatility (11.75%) compared to JIVE (4.14%). In terms of maximum drawdown, PJIO dropped -19.26% vs JIVE's -13.79%.

On 1-year performance, JIVE leads with 38.07% vs -0.53% for PJIO. On fees, JIVE is cheaper at 0.55% per year. On volatility, JIVE has been the lower-risk option at 4.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JIVE has performed better with a 38.07% return vs -0.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JIVE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.90% for PJIO.

JIVE has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 0.19% for PJIO.

They also come from different issuers: PGIM and JPMorgan. Their fees differ too: 0.90% for PJIO and 0.55% for JIVE.

JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJIO и JIVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор