PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJIO с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJIO с JIVE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE).

PJIO и JIVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJIO - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PJIO и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJIO и JIVE

2026 (YTD)202520242023
PJIO
PGIM Jennison International Opportunities ETF		-9.68%17.75%4.59%-0.44%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		7.87%49.80%11.22%2.05%

Доходность по периодам

С начала года, PJIO показывает доходность -9.68%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 7.87%.

PJIO

1 день
4.38%
1 месяц
-11.47%
С начала года
-9.68%
6 месяцев
-13.47%
1 год
3.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JIVE

1 день
1.12%
1 месяц
-3.93%
С начала года
7.87%
6 месяцев
17.42%
1 год
43.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison International Opportunities ETF

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с PJIO:
PJIO с VTPJIO с CILPJIO с BUFPPJIO с BKIEPJIO с HDMVPJIO с PJFVPJIO с EFAS
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Сравнение комиссий PJIO и JIVE

PJIO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии JIVE в 0.55%.

PJIO
PGIM Jennison International Opportunities ETF
JIVE
Jpmorgan International Value ETF

Доходность на риск

PJIO vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJIO
Ранг доходности на риск PJIO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJIO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJIO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJIO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJIO: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJIO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJIO c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJIOJIVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

2.59

-2.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

3.27

-2.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.51

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.13

3.69

-3.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.48

15.22

-14.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJIO vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJIO на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа JIVE равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJIO и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJIOJIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

2.59

-2.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

1.93

-1.70

Корреляция

Корреляция между PJIO и JIVE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJIO и JIVE

Дивидендная доходность PJIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности JIVE в 2.67%

TTM202520242023
PJIO
PGIM Jennison International Opportunities ETF		0.21%0.19%0.22%0.00%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.67%2.88%2.48%0.74%

Просадки

Сравнение просадок PJIO и JIVE

Максимальная просадка PJIO за все время составила -19.26%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJIO и JIVE.

Загрузка...

Показатели просадок

PJIOJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.26%

-13.79%

-5.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.26%

-11.96%

-7.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.73%

-6.09%

-9.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-1.96%

-2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.32%

2.90%

+2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности PJIO и JIVE

PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) имеет более высокую волатильность в 10.70% по сравнению с Jpmorgan International Value ETF (JIVE) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что PJIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJIOJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.70%

7.00%

+3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.18%

11.11%

+4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.43%

16.94%

+4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.70%

14.85%

+4.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.70%

14.85%

+4.85%