PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJIO с IPOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJIO с IPOS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и Renaissance International IPO ETF (IPOS).

PJIO и IPOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJIO - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. IPOS - это пассивный фонд от Renaissance Capital, который отслеживает доходность Renaissance International IPO Index. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности PJIO и IPOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJIO и IPOS

2026 (YTD)202520242023
PJIO
PGIM Jennison International Opportunities ETF		-7.35%17.75%4.59%-0.44%
IPOS
Renaissance International IPO ETF		11.50%39.93%-12.34%1.14%

Доходность по периодам

С начала года, PJIO показывает доходность -7.35%, что значительно ниже, чем у IPOS с доходностью 11.50%.

PJIO

1 день
2.58%
1 месяц
-6.90%
С начала года
-7.35%
6 месяцев
-11.83%
1 год
5.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IPOS

1 день
3.33%
1 месяц
-9.87%
С начала года
11.50%
6 месяцев
8.27%
1 год
48.78%
3 года*
5.45%
5 лет*
-11.43%
10 лет*
0.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison International Opportunities ETF

Renaissance International IPO ETF

Часто сравнивают с PJIO:
PJIO с VTPJIO с CILPJIO с BUFPPJIO с BKIEPJIO с HDMVPJIO с PJFVPJIO с EFAS
Часто сравнивают с IPOS:
IPOS с IPOIPOS с SPYIPOS с AUEIXIPOS с VOOIPOS с FPXIPOS с PIZIPOS с MSFT

Сравнение комиссий PJIO и IPOS

PJIO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии IPOS в 0.80%.

PJIO
PGIM Jennison International Opportunities ETF
IPOS
Renaissance International IPO ETF

Доходность на риск

PJIO vs. IPOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJIO
Ранг доходности на риск PJIO: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJIO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJIO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJIO: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJIO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJIO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
IPOS
Ранг доходности на риск IPOS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPOS: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPOS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPOS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPOS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPOS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJIO c IPOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJIOIPOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

1.68

-1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

2.11

-1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.33

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

2.84

-2.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.12

8.62

-7.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJIO vs. IPOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJIO на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа IPOS равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJIO и IPOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJIOIPOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

1.68

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.43

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.01

+0.29

Корреляция

Корреляция между PJIO и IPOS составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJIO и IPOS

Дивидендная доходность PJIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности IPOS в 0.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PJIO
PGIM Jennison International Opportunities ETF		0.21%0.19%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IPOS
Renaissance International IPO ETF		0.85%1.04%0.93%0.33%0.00%0.00%0.25%0.89%1.12%0.87%1.73%1.08%

Просадки

Сравнение просадок PJIO и IPOS

Максимальная просадка PJIO за все время составила -19.26%, что меньше максимальной просадки IPOS в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJIO и IPOS.

Загрузка...

Показатели просадок

PJIOIPOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.26%

-73.09%

+53.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.26%

-17.17%

-2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-70.33%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.56%

-52.62%

+39.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-31.78%

+27.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.39%

5.66%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PJIO и IPOS

Текущая волатильность для PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) составляет 10.57%, в то время как у Renaissance International IPO ETF (IPOS) волатильность равна 15.75%. Это указывает на то, что PJIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJIOIPOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.57%

15.75%

-5.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.41%

24.15%

-8.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.57%

29.25%

-7.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.76%

26.52%

-6.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.76%

23.70%

-3.94%