PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PJIO с IPOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJIO с IPOS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PJIO (PGIM Jennison International Opportunities ETF) and IPOS (Renaissance International IPO ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. PJIO is actively managed, while IPOS is passively managed. Over the past year, PJIO returned 5.76% vs 56.15% for IPOS. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PJIO charges 0.90%/yr vs 0.80%/yr for IPOS.

Доходность

Сравнение доходности PJIO и IPOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJIO показывает доходность 3.82%, что значительно ниже, чем у IPOS с доходностью 41.26%.

PJIO

1 день
0.32%
1 месяц
-5.21%
6 месяцев
4.97%
С начала года
3.82%
1 год
5.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
9.69%

IPOS

1 день
1.85%
1 месяц
-5.91%
6 месяцев
26.12%
С начала года
41.26%
1 год
56.15%
3 года*
15.21%
5 лет*
-5.77%
10 лет*
2.99%
Всё время*
2.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IPOS

Renaissance International IPO ETF
$97.07K$70.55K$103.47K

PJIO

PGIM Jennison International Opportunities ETF
$82.84K$175.55K$179.67K

Сравнение доходности по годам PJIO и IPOS

2026 (YTD)202520242023
PJIO
PGIM Jennison International Opportunities ETF		3.82%17.75%4.59%-0.27%
IPOS
Renaissance International IPO ETF		41.26%39.93%-12.34%2.89%

Correlation

The correlation between PJIO and IPOS is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2023 г.

0.61

The correlation between PJIO and IPOS has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PJIO и IPOS

Секторы
PJIO
IPOS

Технологии

41.5%
46.6%

Промышленность

26.8%
14.5%

Здравоохранение

12.1%
17.7%

Потребительский циклический сектор

10.9%
3.4%

Коммуникационные услуги

6.2%
0.3%

Потребительский защитный сектор

2.4%
6.1%

Финансовые услуги

1.7%
7.5%

Сырьевые материалы

-

4.4%

Энергетика

-

4.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

3.1%

Технологии

PJIO
41.5%
IPOS
46.6%

Промышленность

PJIO
26.8%
IPOS
14.5%

Здравоохранение

PJIO
12.1%
IPOS
17.7%

Потребительский циклический сектор

PJIO
10.9%
IPOS
3.4%

Коммуникационные услуги

PJIO
6.2%
IPOS
0.3%

Потребительский защитный сектор

PJIO
2.4%
IPOS
6.1%

Финансовые услуги

PJIO
1.7%
IPOS
7.5%

Сырьевые материалы

PJIO

-

IPOS
4.4%

Энергетика

PJIO

-

IPOS
4.9%

Недвижимость

PJIO

-

IPOS

-

Коммунальные услуги

PJIO

-

IPOS
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison International Opportunities ETF

Renaissance International IPO ETF

Часто сравнивают с PJIO:
PJIO с VTPJIO с PTRBPJIO с PJFVPJIO с HDMVPJIO с VIDIPJIO с PULSPJIO с DWX
Часто сравнивают с IPOS:
IPOS с IPOIPOS с SPYIPOS с AUEIXIPOS с FPXIPOS с PIZIPOS с VOOIPOS с MSFT

Доходность на риск

PJIO vs. IPOS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PJIO
Ранг доходности на риск PJIO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJIO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJIO: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJIO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJIO: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJIO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
IPOS
Ранг доходности на риск IPOS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPOS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPOS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPOS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPOS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPOS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PJIO c IPOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PJIOIPOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
1.64

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
2.19

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.29

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

3.09

-2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.82

8.35

-7.53

PJIO vs. IPOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJIO на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа IPOS равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJIO и IPOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PJIO и IPOS

Максимальная просадка PJIO за все время составила -19.42%, что меньше максимальной просадки IPOS в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJIO и IPOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJIOIPOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.42%

-73.09%

+53.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.42%

-18.27%

-1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-31.19%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-67.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.23%

-39.97%

+29.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-32.10%

+27.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.04%

6.74%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PJIO и IPOS

PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и Renaissance International IPO ETF (IPOS) имеют волатильность 10.72% и 10.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJIOIPOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.72%

10.50%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.09%

31.54%

-6.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.04%

34.37%

-7.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.78%

28.22%

-5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.78%

24.64%

-1.86%

Сравнение комиссий PJIO и IPOS

PJIO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии IPOS в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJIO и IPOS

Дивидендная доходность PJIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности IPOS в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPOS
Renaissance International IPO ETF		0.33%1.04%0.93%0.33%0.00%0.00%0.25%0.89%1.12%0.87%1.73%1.08%
PJIO
PGIM Jennison International Opportunities ETF		0.18%0.19%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PJIO and IPOS have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJIO has higher volatility (10.72%) compared to IPOS (10.50%). In terms of maximum drawdown, PJIO dropped -19.42% vs IPOS's -73.09%.

On 1-year performance, IPOS leads with 56.15% vs 5.76% for PJIO. On fees, IPOS is cheaper at 0.80% per year. On volatility, IPOS has been the lower-risk option at 10.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IPOS has performed better with a 56.15% return vs 5.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IPOS is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.90% for PJIO.

IPOS has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.18% for PJIO.

They also come from different issuers: PGIM and Renaissance Capital. Their fees differ too: 0.90% for PJIO and 0.80% for IPOS.

IPOS currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJIO и IPOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор