Сравнение PJIO с CIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL).
PJIO и CIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJIO - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. CIL - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory International 500 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 19 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PJIO и CIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PJIO и CIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PJIO PGIM Jennison International Opportunities ETF | -9.68% | 17.75% | 4.59% | -0.44% |
CIL VictoryShares International Volatility Wtd ETF | 5.44% | 32.99% | 3.76% | 1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, PJIO показывает доходность -9.68%, что значительно ниже, чем у CIL с доходностью 5.44%.
PJIO
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -11.47%
- С начала года
- -9.68%
- 6 месяцев
- -13.47%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 10.80%
- 1 год
- 29.06%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 8.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJIO и CIL
PJIO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CIL в 0.45%.
Доходность на риск
PJIO vs. CIL — Ранг доходности на риск
PJIO
CIL
Сравнение PJIO c CIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJIO | CIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 2.29 | -2.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.38 | 3.15 | -2.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.54 | -0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 2.32 | -2.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.48 | 15.10 | -14.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJIO | CIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 2.29 | -2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.44 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между PJIO и CIL составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJIO и CIL
Дивидендная доходность PJIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности CIL в 2.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJIO PGIM Jennison International Opportunities ETF | 0.21% | 0.19% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CIL VictoryShares International Volatility Wtd ETF | 2.38% | 2.70% | 3.46% | 2.91% | 2.41% | 3.04% | 1.73% | 2.69% | 2.85% | 2.17% | 2.34% | 0.43% |
Просадки
Сравнение просадок PJIO и CIL
Максимальная просадка PJIO за все время составила -19.26%, что меньше максимальной просадки CIL в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJIO и CIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| PJIO | CIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.26% | -36.27% | +17.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.26% | -9.66% | -9.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.73% | -0.58% | -15.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -6.66% | +2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.32% | 1.73% | +3.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJIO и CIL
PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) имеет более высокую волатильность в 10.70% по сравнению с VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что PJIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PJIO | CIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.70% | 0.00% | +10.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.18% | 5.76% | +9.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.43% | 13.30% | +8.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.70% | 16.67% | +3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.70% | 17.32% | +2.38% |