Сравнение PJIO с IDEV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV).
PJIO и IDEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJIO - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. IDEV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности PJIO и IDEV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PJIO и IDEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PJIO PGIM Jennison International Opportunities ETF | -9.68% | 17.75% | 4.59% | -0.44% |
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 1.32% | 32.56% | 4.54% | 1.56% |
Доходность по периодам
С начала года, PJIO показывает доходность -9.68%, что значительно ниже, чем у IDEV с доходностью 1.32%.
PJIO
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -11.47%
- С начала года
- -9.68%
- 6 месяцев
- -13.47%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDEV
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 25.70%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJIO и IDEV
PJIO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии IDEV в 0.05%.
Доходность на риск
PJIO vs. IDEV — Ранг доходности на риск
PJIO
IDEV
Сравнение PJIO c IDEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJIO | IDEV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 1.51 | -1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.38 | 2.11 | -1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.31 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 2.21 | -2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.48 | 8.73 | -8.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJIO | IDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 1.51 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.51 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между PJIO и IDEV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJIO и IDEV
Дивидендная доходность PJIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности IDEV в 3.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJIO PGIM Jennison International Opportunities ETF | 0.21% | 0.19% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 3.36% | 3.40% | 3.30% | 3.07% | 2.69% | 3.05% | 2.00% | 3.18% | 3.16% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок PJIO и IDEV
Максимальная просадка PJIO за все время составила -19.26%, что меньше максимальной просадки IDEV в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJIO и IDEV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PJIO | IDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.26% | -34.77% | +15.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.26% | -11.20% | -8.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.73% | -7.89% | -7.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -6.64% | +2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.32% | 2.83% | +2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJIO и IDEV
PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) имеет более высокую волатильность в 10.70% по сравнению с iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что PJIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PJIO | IDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.70% | 7.65% | +3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.18% | 10.90% | +4.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.43% | 17.11% | +4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.70% | 16.12% | +3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.70% | 17.26% | +2.44% |