PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJIO с FID
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJIO с FID

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID).

PJIO и FID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJIO - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. FID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P International Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 23 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности PJIO и FID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJIO и FID

2026 (YTD)202520242023
PJIO
PGIM Jennison International Opportunities ETF		-9.68%17.75%4.59%-0.44%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		2.15%32.07%5.42%2.24%

Доходность по периодам

С начала года, PJIO показывает доходность -9.68%, что значительно ниже, чем у FID с доходностью 2.15%.

PJIO

1 день
4.38%
1 месяц
-11.47%
С начала года
-9.68%
6 месяцев
-13.47%
1 год
3.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FID

1 день
2.22%
1 месяц
-6.49%
С начала года
2.15%
6 месяцев
8.16%
1 год
27.06%
3 года*
15.05%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison International Opportunities ETF

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с PJIO:
PJIO с VTPJIO с CILPJIO с BKIEPJIO с HDMVPJIO с BUFPPJIO с PJFVPJIO с EFAS
Часто сравнивают с FID:
FID с IGROFID с KNGFID с VIGFID с VIGIFID с FDFIXFID с BRK-BFID с JEPI

Сравнение комиссий PJIO и FID

PJIO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FID в 0.60%.

PJIO
PGIM Jennison International Opportunities ETF
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF

Доходность на риск

PJIO vs. FID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJIO
Ранг доходности на риск PJIO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJIO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJIO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJIO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJIO: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJIO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
FID
Ранг доходности на риск FID: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FID: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FID: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FID: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FID: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FID: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJIO c FID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJIOFIDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

2.16

-2.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

2.84

-2.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.43

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.13

2.98

-2.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.48

11.27

-10.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJIO vs. FID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJIO на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа FID равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJIO и FID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJIOFIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

2.16

-2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.35

-0.12

Корреляция

Корреляция между PJIO и FID составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJIO и FID

Дивидендная доходность PJIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности FID в 4.28%

TTM20252024202320222021202020192018
PJIO
PGIM Jennison International Opportunities ETF		0.21%0.19%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		4.28%4.30%4.31%4.19%4.22%3.76%3.91%3.70%1.74%

Просадки

Сравнение просадок PJIO и FID

Максимальная просадка PJIO за все время составила -19.26%, что меньше максимальной просадки FID в -39.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJIO и FID.

Загрузка...

Показатели просадок

PJIOFIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.26%

-39.79%

+20.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.26%

-8.93%

-10.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.73%

-6.84%

-8.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-8.60%

+4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.32%

2.36%

+2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности PJIO и FID

PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) имеет более высокую волатильность в 10.70% по сравнению с First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что PJIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJIOFIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.70%

4.96%

+5.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.18%

7.37%

+7.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.43%

12.62%

+8.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.70%

17.03%

+2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.70%

19.10%

+0.60%