PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJIO с FDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJIO с FDT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PJIO (PGIM Jennison International Opportunities ETF) and FDT (First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. PJIO is actively managed, while FDT is passively managed. Over the past year, PJIO returned 10.77% vs 55.05% for FDT. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PJIO charges 0.90%/yr vs 0.80%/yr for FDT.

Доходность

Сравнение доходности PJIO и FDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJIO показывает доходность 9.45%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 25.50%.

PJIO

1 день
-1.00%
1 месяц
9.29%
С начала года
9.45%
6 месяцев
7.89%
1 год
10.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDT

1 день
-0.64%
1 месяц
5.22%
С начала года
25.50%
6 месяцев
28.63%
1 год
55.05%
3 года*
30.08%
5 лет*
12.55%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJIO и FDT

2026 (YTD)202520242023
PJIO
PGIM Jennison International Opportunities ETF		9.45%17.75%4.59%-0.44%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		25.50%52.21%6.97%2.10%

Correlation

The correlation between PJIO and FDT is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2023 г.

0.72

The correlation between PJIO and FDT has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PJIO и FDT

Секторы
PJIO
FDT

Технологии

32.4%
8.1%

Промышленность

20.2%
34.0%

Потребительский циклический сектор

19.1%
11.5%

Здравоохранение

9.8%
1.4%

Коммуникационные услуги

8.1%
2.7%

Потребительский защитный сектор

5.9%
2.8%

Финансовые услуги

4.0%
10.2%

Сырьевые материалы

-

9.6%

Энергетика

-

9.2%

Недвижимость

-

5.3%

Коммунальные услуги

-

5.2%

Технологии

PJIO
32.4%
FDT
8.1%

Промышленность

PJIO
20.2%
FDT
34.0%

Потребительский циклический сектор

PJIO
19.1%
FDT
11.5%

Здравоохранение

PJIO
9.8%
FDT
1.4%

Коммуникационные услуги

PJIO
8.1%
FDT
2.7%

Потребительский защитный сектор

PJIO
5.9%
FDT
2.8%

Финансовые услуги

PJIO
4.0%
FDT
10.2%

Сырьевые материалы

PJIO

-

FDT
9.6%

Энергетика

PJIO

-

FDT
9.2%

Недвижимость

PJIO

-

FDT
5.3%

Коммунальные услуги

PJIO

-

FDT
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison International Opportunities ETF

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с PJIO:
PJIO с VTPJIO с PTRBPJIO с PJFVPJIO с PULSPJIO с HDMVPJIO с VIDIPJIO с CIL
Часто сравнивают с FDT:
FDT с VEAFDT с QQQFDT с FIDZXFDT с SCHFFDT с VTIFDT с VOOFDT с SDY

Доходность на риск

PJIO vs. FDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJIO
Ранг доходности на риск PJIO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJIO: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJIO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJIO: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJIO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJIO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FDT
Ранг доходности на риск FDT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJIO c FDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJIOFDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
3.00

-2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.88
3.85

-2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.54

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

4.13

-3.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.81

16.12

-14.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJIO vs. FDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJIO на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа FDT равного 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJIO и FDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJIOFDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

3.00

-2.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.40

+0.22

Просадки

Сравнение просадок PJIO и FDT

Максимальная просадка PJIO за все время составила -19.26%, что меньше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJIO и FDT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJIOFDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.26%

-46.10%

+26.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.26%

-13.41%

-5.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-1.59%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.27%

-10.78%

+6.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.95%

3.43%

+2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности PJIO и FDT

PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) имеет более высокую волатильность в 9.10% по сравнению с First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что PJIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJIOFDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.10%

7.23%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.76%

15.91%

+2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.52%

18.42%

+3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.71%

18.23%

+2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.71%

18.52%

+2.19%

Сравнение комиссий PJIO и FDT

PJIO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FDT в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJIO и FDT

Дивидендная доходность PJIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности FDT в 2.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		2.84%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%
PJIO
PGIM Jennison International Opportunities ETF		0.17%0.19%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PJIO and FDT have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJIO has higher volatility (9.10%) compared to FDT (7.23%). In terms of maximum drawdown, PJIO dropped -19.26% vs FDT's -46.10%.

On 1-year performance, FDT leads with 55.05% vs 10.77% for PJIO. On fees, FDT is cheaper at 0.80% per year. On volatility, FDT has been the lower-risk option at 7.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDT has performed better with a 55.05% return vs 10.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDT is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.90% for PJIO.

FDT has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 0.17% for PJIO.

They also come from different issuers: PGIM and First Trust. Their fees differ too: 0.90% for PJIO and 0.80% for FDT.

FDT currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJIO и FDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор