Сравнение PJIO с FDT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT).
PJIO и FDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJIO - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PJIO и FDT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PJIO и FDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PJIO PGIM Jennison International Opportunities ETF | -7.35% | 17.75% | 4.59% | -0.44% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 11.73% | 52.21% | 6.97% | 2.10% |
Доходность по периодам
С начала года, PJIO показывает доходность -7.35%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 11.73%.
PJIO
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- -7.35%
- 6 месяцев
- -11.83%
- 1 год
- 5.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDT
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -7.63%
- С начала года
- 11.73%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 57.05%
- 3 года*
- 25.20%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 9.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJIO и FDT
PJIO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FDT в 0.80%.
Доходность на риск
PJIO vs. FDT — Ранг доходности на риск
PJIO
FDT
Сравнение PJIO c FDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJIO | FDT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 2.96 | -2.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 3.59 | -3.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.56 | -0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 4.30 | -3.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 17.64 | -16.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJIO | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 2.96 | -2.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.36 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между PJIO и FDT составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJIO и FDT
Дивидендная доходность PJIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности FDT в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJIO PGIM Jennison International Opportunities ETF | 0.21% | 0.19% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 3.19% | 3.27% | 3.89% | 4.36% | 2.29% | 3.80% | 2.42% | 2.78% | 2.13% | 1.57% | 1.76% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок PJIO и FDT
Максимальная просадка PJIO за все время составила -19.26%, что меньше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJIO и FDT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PJIO | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.26% | -46.10% | +26.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.26% | -13.41% | -5.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.56% | -8.75% | -4.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -10.86% | +6.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.39% | 3.27% | +2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJIO и FDT
PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) имеет более высокую волатильность в 10.57% по сравнению с First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) с волатильностью 8.78%. Это указывает на то, что PJIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PJIO | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.57% | 8.78% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.41% | 14.05% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.57% | 19.39% | +2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.76% | 17.87% | +1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.76% | 18.33% | +1.43% |