PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJIO с FDEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJIO с FDEV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV).

PJIO и FDEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJIO - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. FDEV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted International Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PJIO и FDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJIO и FDEV

2026 (YTD)202520242023
PJIO
PGIM Jennison International Opportunities ETF		-9.68%17.75%4.59%-0.44%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		3.83%30.36%5.84%1.33%

Доходность по периодам

С начала года, PJIO показывает доходность -9.68%, что значительно ниже, чем у FDEV с доходностью 3.83%.

PJIO

1 день
4.38%
1 месяц
-11.47%
С начала года
-9.68%
6 месяцев
-13.47%
1 год
3.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDEV

1 день
2.35%
1 месяц
-4.83%
С начала года
3.83%
6 месяцев
9.22%
1 год
25.14%
3 года*
14.97%
5 лет*
7.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison International Opportunities ETF

Fidelity International Multifactor ETF

Часто сравнивают с PJIO:
PJIO с VTPJIO с CILPJIO с BKIEPJIO с HDMVPJIO с BUFPPJIO с EFASPJIO с FID
Часто сравнивают с FDEV:
FDEV с IDEVFDEV с AVDEFDEV с VXUSFDEV с FZILXFDEV с FTECFDEV с FDVVFDEV с DYNF

Сравнение комиссий PJIO и FDEV

PJIO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FDEV в 0.39%.

PJIO
PGIM Jennison International Opportunities ETF
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF

Доходность на риск

PJIO vs. FDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJIO
Ранг доходности на риск PJIO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJIO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJIO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJIO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJIO: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJIO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
FDEV
Ранг доходности на риск FDEV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJIO c FDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJIOFDEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

1.73

-1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

2.41

-2.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.35

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.13

2.85

-2.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.48

11.64

-11.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJIO vs. FDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJIO на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа FDEV равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJIO и FDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJIOFDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

1.73

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.53

-0.30

Корреляция

Корреляция между PJIO и FDEV составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJIO и FDEV

Дивидендная доходность PJIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности FDEV в 2.83%

TTM2025202420232022202120202019
PJIO
PGIM Jennison International Opportunities ETF		0.21%0.19%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		2.83%2.86%2.99%2.80%2.65%2.81%1.88%2.73%

Просадки

Сравнение просадок PJIO и FDEV

Максимальная просадка PJIO за все время составила -19.26%, что меньше максимальной просадки FDEV в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJIO и FDEV.

Загрузка...

Показатели просадок

PJIOFDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.26%

-30.11%

+10.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.26%

-8.67%

-10.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.73%

-4.83%

-10.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-6.38%

+2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.32%

2.13%

+3.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PJIO и FDEV

PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) имеет более высокую волатильность в 10.70% по сравнению с Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что PJIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJIOFDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.70%

6.22%

+4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.18%

9.15%

+6.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.43%

14.62%

+6.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.70%

13.85%

+5.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.70%

15.38%

+4.32%