PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJIO с EINC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJIO с EINC

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

PJIO (PGIM Jennison International Opportunities ETF) and EINC (VanEck Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - PJIO is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by PGIM, while EINC is a Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index. PJIO is actively managed, while EINC is passively managed. Over the past year, PJIO returned 20.34% vs 29.82% for EINC. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. PJIO charges 0.90%/yr vs 0.45%/yr for EINC.

Доходность

Сравнение доходности PJIO и EINC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJIO показывает доходность 15.66%, что значительно ниже, чем у EINC с доходностью 25.97%.

PJIO

1 день
0.53%
1 месяц
11.96%
С начала года
15.66%
6 месяцев
15.38%
1 год
20.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EINC

1 день
1.37%
1 месяц
-4.50%
С начала года
25.97%
6 месяцев
25.98%
1 год
29.82%
3 года*
30.36%
5 лет*
21.18%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJIO и EINC

2026 (YTD)202520242023
PJIO
PGIM Jennison International Opportunities ETF		15.66%17.75%4.59%-0.27%
EINC
VanEck Energy Income ETF		25.97%7.11%42.79%0.89%

Correlation

The correlation between PJIO and EINC is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2023 г.

0.15

The correlation between PJIO and EINC shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PJIO и EINC

Секторы
PJIO
EINC

Технологии

39.8%

-

Промышленность

26.3%
2.5%

Здравоохранение

12.2%

-

Потребительский циклический сектор

11.4%

-

Коммуникационные услуги

6.0%

-

Потребительский защитный сектор

2.6%

-

Финансовые услуги

1.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

99.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.6%

Технологии

PJIO
39.8%
EINC

-

Промышленность

PJIO
26.3%
EINC
2.5%

Здравоохранение

PJIO
12.2%
EINC

-

Потребительский циклический сектор

PJIO
11.4%
EINC

-

Коммуникационные услуги

PJIO
6.0%
EINC

-

Потребительский защитный сектор

PJIO
2.6%
EINC

-

Финансовые услуги

PJIO
1.7%
EINC

-

Сырьевые материалы

PJIO

-

EINC

-

Энергетика

PJIO

-

EINC
99.4%

Недвижимость

PJIO

-

EINC

-

Коммунальные услуги

PJIO

-

EINC
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison International Opportunities ETF

VanEck Energy Income ETF

Часто сравнивают с PJIO:
PJIO с VTPJIO с PTRBPJIO с PJFVPJIO с PULSPJIO с HDMVPJIO с DWXPJIO с VIDI
Часто сравнивают с EINC:
EINC с XLEEINC с BIZDEINC с EMLPEINC с SMHEINC с IXCEINC с VPUEINC с ERY

Доходность на риск

PJIO vs. EINC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJIO
Ранг доходности на риск PJIO: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJIO: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJIO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJIO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJIO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJIO: 2626
Ранг коэф-та Мартина
EINC
Ранг доходности на риск EINC: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINC: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJIO c EINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PJIOEINCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
1.99

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
2.67

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.35

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

3.80

-2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.40

9.63

-6.22

PJIO vs. EINC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJIO на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа EINC равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJIO и EINC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PJIO и EINC

Максимальная просадка PJIO за все время составила -19.26%, что меньше максимальной просадки EINC в -87.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJIO и EINC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJIOEINCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.26%

-87.55%

+68.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.26%

-7.89%

-11.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.50%

+4.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-44.15%

+39.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.99%

3.10%

+2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности PJIO и EINC

PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) имеет более высокую волатильность в 11.33% по сравнению с VanEck Energy Income ETF (EINC) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что PJIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJIOEINCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.33%

6.51%

+4.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.27%

11.88%

+9.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.82%

15.10%

+8.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.54%

19.54%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

25.43%

-3.89%

Сравнение комиссий PJIO и EINC

PJIO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии EINC в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJIO и EINC

Дивидендная доходность PJIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности EINC в 3.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EINC
VanEck Energy Income ETF		3.51%4.51%3.33%3.77%2.89%6.03%6.69%9.66%11.31%8.53%9.71%28.53%
PJIO
PGIM Jennison International Opportunities ETF		0.16%0.19%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PJIO and EINC have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJIO has higher volatility (11.33%) compared to EINC (6.51%). In terms of maximum drawdown, PJIO dropped -19.26% vs EINC's -87.55%.

On 1-year performance, EINC leads with 29.82% vs 20.34% for PJIO. On fees, EINC is cheaper at 0.45% per year. On volatility, EINC has been the lower-risk option at 6.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EINC has performed better with a 29.82% return vs 20.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EINC is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.90% for PJIO.

EINC has the higher dividend yield at 3.51%, compared with 0.16% for PJIO.

PJIO is categorized as Foreign Large Cap Equities, while EINC is Energy Equities. They also come from different issuers: PGIM and VanEck. Their fees differ too: 0.90% for PJIO and 0.45% for EINC.

EINC currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJIO и EINC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор