Сравнение PJIO с BITI
PJIO (PGIM Jennison International Opportunities ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - PJIO is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by PGIM, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. PJIO is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past year, PJIO returned -0.53% vs 64.61% for BITI. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. PJIO charges 0.90%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности PJIO и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PJIO показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
PJIO
- 1 день
- -3.43%
- 1 месяц
- -9.11%
- 6 месяцев
- -3.07%
- С начала года
- 0.13%
- 1 год
- -0.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PJIO и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PJIO PGIM Jennison International Opportunities ETF | 0.13% | 17.75% | 4.59% | -0.27% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -62.60% | 0.37% |
Correlation
The correlation between PJIO and BITI is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2023 г. | -0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PJIO vs. BITI — Ранг доходности на риск
PJIO
BITI
Сравнение PJIO c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PJIO | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.25 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 2.57 | -2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 6.38 | -6.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PJIO и BITI
Максимальная просадка PJIO за все время составила -19.26%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJIO и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PJIO | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.26% | -92.16% | +72.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.26% | -25.28% | +6.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.43% | -86.41% | +72.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -68.40% | +64.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.29% | 10.16% | -3.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJIO и BITI
PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) имеет более высокую волатильность в 11.75% по сравнению с ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 10.76%. Это указывает на то, что PJIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PJIO | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.75% | 10.76% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.79% | 34.28% | -10.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.79% | 44.15% | -18.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.33% | 52.24% | -29.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 52.24% | -29.91% |
Сравнение комиссий PJIO и BITI
PJIO берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJIO и BITI
Дивидендная доходность PJIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
PJIO PGIM Jennison International Opportunities ETF | 0.19% | 0.19% | 0.22% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PJIO and BITI have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PJIO has higher volatility (11.75%) compared to BITI (10.76%). In terms of maximum drawdown, PJIO dropped -19.26% vs BITI's -92.16%.
On 1-year performance, BITI leads with 64.61% vs -0.53% for PJIO. On fees, PJIO is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 10.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 64.61% return vs -0.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PJIO is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 0.19% for PJIO.
PJIO is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BITI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: PGIM and ProShares. Their fees differ too: 0.90% for PJIO and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PJIO и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор