PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJFV с VLUE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJFV с VLUE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PJFV (PGIM Jennison Focused Value ETF) and VLUE (iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds. PJFV is actively managed, while VLUE is passively managed. Over the past 3 years, PJFV returned 24.56%/yr vs 34.26%/yr for VLUE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PJFV charges 0.75%/yr vs 0.15%/yr for VLUE.

Доходность

Сравнение доходности PJFV и VLUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJFV показывает доходность 15.15%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 49.00%.

PJFV

1 день
0.17%
1 месяц
4.27%
С начала года
15.15%
6 месяцев
15.46%
1 год
35.20%
3 года*
24.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

VLUE

1 день
-0.42%
1 месяц
20.77%
С начала года
49.00%
6 месяцев
51.40%
1 год
91.45%
3 года*
34.26%
5 лет*
16.36%
10 лет*
15.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJFV и VLUE

2026 (YTD)2025202420232022
PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF		15.15%18.65%24.13%18.52%-2.19%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		49.00%32.67%7.25%14.26%-4.07%

Correlation

The correlation between PJFV and VLUE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2022 г.

0.85

The correlation between PJFV and VLUE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PJFV и VLUE

Секторы
PJFV
VLUE

Промышленность

20.6%
7.4%

Финансовые услуги

16.9%
10.4%

Технологии

15.7%
44.5%

Потребительский циклический сектор

9.8%
8.3%

Энергетика

9.1%
3.2%

Здравоохранение

7.7%
8.5%

Коммунальные услуги

7.6%
2.0%

Коммуникационные услуги

7.1%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.0%

Сырьевые материалы

1.0%
1.6%

Недвижимость

-

1.8%

Промышленность

PJFV
20.6%
VLUE
7.4%

Финансовые услуги

PJFV
16.9%
VLUE
10.4%

Технологии

PJFV
15.7%
VLUE
44.5%

Потребительский циклический сектор

PJFV
9.8%
VLUE
8.3%

Энергетика

PJFV
9.1%
VLUE
3.2%

Здравоохранение

PJFV
7.7%
VLUE
8.5%

Коммунальные услуги

PJFV
7.6%
VLUE
2.0%

Коммуникационные услуги

PJFV
7.1%
VLUE
8.3%

Потребительский защитный сектор

PJFV
4.5%
VLUE
4.0%

Сырьевые материалы

PJFV
1.0%
VLUE
1.6%

Недвижимость

PJFV

-

VLUE
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Focused Value ETF

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Часто сравнивают с PJFV:
PJFV с HIDVPJFV с BAMDPJFV с CGDVPJFV с COWZPJFV с DDIVPJFV с SPYPJFV с INCE
Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с VLUVLUE с AVLVVLUE с VOOVLUE с IUSVVLUE с QVALVLUE с SCHVVLUE с SCHD

Доходность на риск

PJFV vs. VLUE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJFV
Ранг доходности на риск PJFV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFV c VLUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJFVVLUEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.88
5.32

-2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
6.86

-2.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.91

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.83

10.17

-5.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.72

45.62

-24.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJFV vs. VLUE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFV на текущий момент составляет 2.88, что ниже коэффициента Шарпа VLUE равного 5.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFV и VLUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJFVVLUEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

5.32

-2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.76

+0.77

Просадки

Сравнение просадок PJFV и VLUE

Максимальная просадка PJFV за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFV и VLUE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJFVVLUEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.15%

-39.47%

+21.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

-9.04%

+1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.15%

-17.89%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.42%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-6.01%

+3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

2.01%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFV и VLUE

Текущая волатильность для PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) составляет 4.21%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что PJFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJFVVLUEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

8.03%

-3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

13.96%

-3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

17.30%

-5.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.12%

17.78%

-3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.12%

19.82%

-5.70%

Сравнение комиссий PJFV и VLUE

PJFV берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFV и VLUE

Дивидендная доходность PJFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности VLUE в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF		0.59%0.68%1.31%1.20%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		1.40%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Часто задаваемые вопросы

PJFV and VLUE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLUE has higher volatility (8.03%) compared to PJFV (4.21%). In terms of maximum drawdown, PJFV dropped -18.15% vs VLUE's -39.47%.

On 3-year performance, VLUE leads with 34.26% vs 24.56% for PJFV. On fees, VLUE is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PJFV has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VLUE has performed better with a 34.26% return vs 24.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VLUE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for PJFV.

VLUE has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.59% for PJFV.

They also come from different issuers: PGIM and iShares. Their fees differ too: 0.75% for PJFV and 0.15% for VLUE.

VLUE currently has the higher Sharpe Ratio (5.32 vs 2.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJFV и VLUE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор