PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PJFV с VFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJFV с VFLO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PJFV (PGIM Jennison Focused Value ETF) and VFLO (VictoryShares Free Cash Flow ETF) are both Large Cap Value Equities funds. PJFV is actively managed, while VFLO is passively managed. Over the past 3 years, PJFV returned 24.23%/yr vs 23.90%/yr for VFLO. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PJFV charges 0.75%/yr vs 0.39%/yr for VFLO.

Доходность

Сравнение доходности PJFV и VFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) и VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJFV показывает доходность 19.83%, что значительно ниже, чем у VFLO с доходностью 21.86%.

PJFV

1 день
-0.32%
1 месяц
2.13%
6 месяцев
16.38%
С начала года
19.83%
1 год
33.62%
3 года*
24.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

VFLO

1 день
-0.19%
1 месяц
5.74%
6 месяцев
21.15%
С начала года
21.86%
1 год
37.44%
3 года*
23.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJFV и VFLO

2026 (YTD)202520242023
PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF		19.83%18.65%24.13%11.85%
VFLO
VictoryShares Free Cash Flow ETF		21.86%17.51%21.83%15.05%

Correlation

The correlation between PJFV and VFLO is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г.

0.71

The correlation between PJFV and VFLO shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PJFV и VFLO

Секторы
PJFV
VFLO

Промышленность

19.3%
3.6%

Технологии

18.7%
44.4%

Финансовые услуги

16.6%
0.0%

Потребительский циклический сектор

10.0%
15.9%

Энергетика

8.2%
8.6%

Здравоохранение

8.1%
17.9%

Коммунальные услуги

7.3%
1.3%

Коммуникационные услуги

7.1%
4.2%

Потребительский защитный сектор

3.9%
0.0%

Сырьевые материалы

0.9%
4.1%

Недвижимость

-

0.0%

Промышленность

PJFV
19.3%
VFLO
3.6%

Технологии

PJFV
18.7%
VFLO
44.4%

Финансовые услуги

PJFV
16.6%
VFLO
0.0%

Потребительский циклический сектор

PJFV
10.0%
VFLO
15.9%

Энергетика

PJFV
8.2%
VFLO
8.6%

Здравоохранение

PJFV
8.1%
VFLO
17.9%

Коммунальные услуги

PJFV
7.3%
VFLO
1.3%

Коммуникационные услуги

PJFV
7.1%
VFLO
4.2%

Потребительский защитный сектор

PJFV
3.9%
VFLO
0.0%

Сырьевые материалы

PJFV
0.9%
VFLO
4.1%

Недвижимость

PJFV

-

VFLO
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Focused Value ETF

VictoryShares Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с PJFV:
PJFV с HIDVPJFV с BAMDPJFV с DDIVPJFV с COWZPJFV с CGDVPJFV с SPYPJFV с INCE
Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с COWZVFLO с SCHDVFLO с SPYVFLO с DSTLVFLO с ^SP500TRVFLO с QVALVFLO с FCFY

Доходность на риск

PJFV vs. VFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJFV
Ранг доходности на риск PJFV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFV c VFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) и VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PJFVVFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
2.42

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
3.41

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.43

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.62

5.84

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.58

18.20

+1.39

PJFV vs. VFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFV на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFLO равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFV и VFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PJFV и VFLO

Максимальная просадка PJFV за все время составила -18.15%, примерно равная максимальной просадке VFLO в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFV и VFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJFVVFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.15%

-17.79%

-0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

-6.44%

-0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.15%

-17.79%

-0.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.64%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-2.45%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

2.06%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFV и VFLO

Текущая волатильность для PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) составляет 3.04%, в то время как у VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что PJFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJFVVFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

4.04%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

12.11%

-1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.78%

15.56%

-2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.12%

15.98%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.12%

15.98%

-1.86%

Сравнение комиссий PJFV и VFLO

PJFV берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VFLO в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFV и VFLO

Дивидендная доходность PJFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности VFLO в 1.12%

ПозицияTTM2025202420232022
PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF		0.57%0.68%1.31%1.20%0.12%
VFLO
VictoryShares Free Cash Flow ETF		1.12%1.60%1.20%0.71%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PJFV and VFLO have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFLO has higher volatility (4.04%) compared to PJFV (3.04%). In terms of maximum drawdown, PJFV dropped -18.15% vs VFLO's -17.79%.

On 3-year performance, PJFV leads with 24.23% vs 23.90% for VFLO. On fees, VFLO is cheaper at 0.39% per year. On volatility, PJFV has been the lower-risk option at 3.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PJFV has performed better with a 24.23% return vs 23.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFLO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.75% for PJFV.

VFLO has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.57% for PJFV.

They also come from different issuers: PGIM and Victory. Their fees differ too: 0.75% for PJFV and 0.39% for VFLO.

PJFV currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJFV и VFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор