Сравнение PJFV с SEIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV).
PJFV и SEIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJFV - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. SEIV - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PJFV и SEIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PJFV и SEIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PJFV PGIM Jennison Focused Value ETF | 2.44% | 18.65% | 24.13% | 18.52% | -2.19% |
SEIV SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF | 0.66% | 27.43% | 19.73% | 21.90% | -3.01% |
Доходность по периодам
С начала года, PJFV показывает доходность 2.44%, что значительно выше, чем у SEIV с доходностью 0.66%.
PJFV
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 2.44%
- 6 месяцев
- 7.02%
- 1 год
- 22.94%
- 3 года*
- 21.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEIV
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 30.43%
- 3 года*
- 22.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJFV и SEIV
PJFV берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SEIV в 0.15%.
Доходность на риск
PJFV vs. SEIV — Ранг доходности на риск
PJFV
SEIV
Сравнение PJFV c SEIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJFV | SEIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.68 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 2.34 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.37 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.41 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | 11.96 | -3.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJFV | SEIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.68 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 0.98 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между PJFV и SEIV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJFV и SEIV
Дивидендная доходность PJFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности SEIV в 1.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PJFV PGIM Jennison Focused Value ETF | 0.67% | 0.68% | 1.31% | 1.20% | 0.12% |
SEIV SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF | 1.50% | 1.51% | 1.66% | 2.08% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок PJFV и SEIV
Максимальная просадка PJFV за все время составила -18.15%, примерно равная максимальной просадке SEIV в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFV и SEIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PJFV | SEIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.15% | -18.18% | +0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -12.82% | +0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.85% | -4.19% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -3.60% | +1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.58% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJFV и SEIV
PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что PJFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PJFV | SEIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 4.40% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 9.50% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.84% | 18.25% | -1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 16.81% | -2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.08% | 16.81% | -2.73% |