PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJFV с ROE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJFV с ROE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PJFV (PGIM Jennison Focused Value ETF) and ROE (Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, PJFV returned 35.20% vs 37.99% for ROE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PJFV charges 0.75%/yr vs 0.49%/yr for ROE.

Доходность

Сравнение доходности PJFV и ROE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJFV показывает доходность 15.15%, что значительно ниже, чем у ROE с доходностью 20.98%.

PJFV

1 день
0.17%
1 месяц
4.27%
С начала года
15.15%
6 месяцев
15.46%
1 год
35.20%
3 года*
24.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

ROE

1 день
-0.04%
1 месяц
8.10%
С начала года
20.98%
6 месяцев
21.56%
1 год
37.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJFV и ROE

2026 (YTD)202520242023
PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF		15.15%18.65%24.13%5.71%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		20.98%17.20%18.34%4.29%

Correlation

The correlation between PJFV and ROE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2023 г.

0.87

The correlation between PJFV and ROE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PJFV и ROE

Секторы
PJFV
ROE

Промышленность

20.6%
9.8%

Финансовые услуги

16.9%
11.7%

Технологии

15.7%
36.1%

Потребительский циклический сектор

9.8%
9.4%

Энергетика

9.1%
3.5%

Здравоохранение

7.7%
8.7%

Коммунальные услуги

7.6%
1.9%

Коммуникационные услуги

7.1%
10.6%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.7%

Сырьевые материалы

1.0%
1.8%

Недвижимость

-

1.9%

Промышленность

PJFV
20.6%
ROE
9.8%

Финансовые услуги

PJFV
16.9%
ROE
11.7%

Технологии

PJFV
15.7%
ROE
36.1%

Потребительский циклический сектор

PJFV
9.8%
ROE
9.4%

Энергетика

PJFV
9.1%
ROE
3.5%

Здравоохранение

PJFV
7.7%
ROE
8.7%

Коммунальные услуги

PJFV
7.6%
ROE
1.9%

Коммуникационные услуги

PJFV
7.1%
ROE
10.6%

Потребительский защитный сектор

PJFV
4.5%
ROE
4.7%

Сырьевые материалы

PJFV
1.0%
ROE
1.8%

Недвижимость

PJFV

-

ROE
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Focused Value ETF

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF

Часто сравнивают с PJFV:
PJFV с HIDVPJFV с BAMDPJFV с COWZPJFV с CGDVPJFV с DDIVPJFV с SPYPJFV с INCE
Часто сравнивают с ROE:
ROE с VOOROE с SPYROE с MTUMROE с QQQEROE с PAVEROE с SPYGROE с EUSA

Доходность на риск

PJFV vs. ROE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJFV
Ранг доходности на риск PJFV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ROE
Ранг доходности на риск ROE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFV c ROE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJFVROEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.88
2.74

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
3.69

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.48

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.83

4.41

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.72

19.92

+0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJFV vs. ROE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFV на текущий момент составляет 2.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROE равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFV и ROE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJFVROEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

2.74

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

1.39

+0.15

Просадки

Сравнение просадок PJFV и ROE

Максимальная просадка PJFV за все время составила -18.15%, примерно равная максимальной просадке ROE в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFV и ROE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJFVROEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.15%

-19.10%

+0.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

-8.66%

+1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.04%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-2.59%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

1.91%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFV и ROE

PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что PJFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJFVROEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

3.79%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

10.66%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

13.94%

-1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.12%

15.78%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.12%

15.78%

-1.66%

Сравнение комиссий PJFV и ROE

PJFV берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ROE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFV и ROE

Дивидендная доходность PJFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности ROE в 0.94%

ПозицияTTM2025202420232022
PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF		0.59%0.68%1.31%1.20%0.12%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		0.94%0.97%1.18%0.68%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PJFV and ROE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJFV has higher volatility (4.21%) compared to ROE (3.79%). In terms of maximum drawdown, PJFV dropped -18.15% vs ROE's -19.10%.

On 1-year performance, ROE leads with 37.99% vs 35.20% for PJFV. On fees, ROE is cheaper at 0.49% per year. On volatility, ROE has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ROE has performed better with a 37.99% return vs 35.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for PJFV.

ROE has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.59% for PJFV.

They also come from different issuers: PGIM and Astoria. Their fees differ too: 0.75% for PJFV and 0.49% for ROE.

PJFV currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 2.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJFV и ROE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор