Сравнение PJFV с PTRB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) и PGIM Total Return Bond ETF (PTRB).
PJFV и PTRB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJFV - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. PTRB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PJFV и PTRB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PJFV и PTRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PJFV PGIM Jennison Focused Value ETF | 2.44% | 18.65% | 24.13% | 18.52% | -2.19% |
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | -0.10% | 7.63% | 2.67% | 7.71% | -2.40% |
Доходность по периодам
С начала года, PJFV показывает доходность 2.44%, что значительно выше, чем у PTRB с доходностью -0.10%.
PJFV
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 2.44%
- 6 месяцев
- 7.02%
- 1 год
- 22.94%
- 3 года*
- 21.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PTRB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJFV и PTRB
PJFV берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PTRB в 0.49%.
Доходность на риск
PJFV vs. PTRB — Ранг доходности на риск
PJFV
PTRB
Сравнение PJFV c PTRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) и PGIM Total Return Bond ETF (PTRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJFV | PTRB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 0.96 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.36 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.17 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.51 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | 4.49 | +3.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJFV | PTRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 0.96 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 0.04 | +1.28 |
Корреляция
Корреляция между PJFV и PTRB составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJFV и PTRB
Дивидендная доходность PJFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности PTRB в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PJFV PGIM Jennison Focused Value ETF | 0.67% | 0.68% | 1.31% | 1.20% | 0.12% | 0.00% |
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | 4.76% | 4.73% | 5.10% | 4.62% | 4.07% | 0.12% |
Просадки
Сравнение просадок PJFV и PTRB
Максимальная просадка PJFV за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки PTRB в -19.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFV и PTRB.
Загрузка...
Показатели просадок
| PJFV | PTRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.15% | -19.17% | +1.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -3.14% | -9.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.85% | -2.04% | -1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -7.88% | +5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 1.05% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJFV и PTRB
PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что PJFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PJFV | PTRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 1.76% | +3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 2.63% | +6.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.84% | 4.63% | +12.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 6.32% | +7.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.08% | 6.32% | +7.76% |