PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJFV с PAB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJFV с PAB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) и PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB).

PJFV и PAB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJFV - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. PAB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PJFV и PAB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) и PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJFV и PAB

2026 (YTD)2025202420232022
PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF		2.44%18.65%24.13%18.52%-2.19%
PAB
PGIM Active Aggregate Bond ETF		0.02%7.55%1.89%6.37%-2.34%

Доходность по периодам

С начала года, PJFV показывает доходность 2.44%, что значительно выше, чем у PAB с доходностью 0.02%.

PJFV

1 день
1.08%
1 месяц
-3.07%
С начала года
2.44%
6 месяцев
7.02%
1 год
22.94%
3 года*
21.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

PAB

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.64%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.91%
1 год
4.36%
3 года*
4.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Focused Value ETF

PGIM Active Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с PJFV:
PJFV с HIDVPJFV с BAMDPJFV с COWZPJFV с CGDVPJFV с DDIVPJFV с SPYPJFV с INCE
Часто сравнивают с PAB:
PAB с BNDPAB с BONDPAB с CRBNPAB с IBTMPAB с VCRBPAB с BUFPPAB с DMBS

Сравнение комиссий PJFV и PAB

PJFV берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PAB в 0.19%.

PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF
PAB
PGIM Active Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

PJFV vs. PAB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJFV
Ранг доходности на риск PJFV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
PAB
Ранг доходности на риск PAB: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAB: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAB: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAB: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAB: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFV c PAB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) и PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJFVPABDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

0.99

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.44

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.18

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.67

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.38

5.01

+3.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJFV vs. PAB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFV на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа PAB равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFV и PAB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJFVPABРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.99

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.03

+1.29

Корреляция

Корреляция между PJFV и PAB составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFV и PAB

Дивидендная доходность PJFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности PAB в 4.40%

TTM20252024202320222021
PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF		0.67%0.68%1.31%1.20%0.12%0.00%
PAB
PGIM Active Aggregate Bond ETF		4.40%4.28%4.25%3.70%2.81%2.34%

Просадки

Сравнение просадок PJFV и PAB

Максимальная просадка PJFV за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки PAB в -19.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFV и PAB.

Загрузка...

Показатели просадок

PJFVPABРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.15%

-19.27%

+1.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-2.81%

-10.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.85%

-1.85%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-8.05%

+5.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

0.94%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFV и PAB

PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что PJFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJFVPABРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

1.74%

+3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

2.60%

+6.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.84%

4.41%

+12.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

6.22%

+7.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.08%

6.22%

+7.86%