PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJFV с KEAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJFV с KEAT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) и Keating Active ETF (KEAT).

PJFV и KEAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJFV - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. KEAT - это активно управляемый фонд от Keating. Фонд был запущен 27 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PJFV и KEAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) и Keating Active ETF (KEAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJFV и KEAT

2026 (YTD)20252024
PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF		2.44%18.65%9.39%
KEAT
Keating Active ETF		11.91%22.76%2.41%

Доходность по периодам

С начала года, PJFV показывает доходность 2.44%, что значительно ниже, чем у KEAT с доходностью 11.91%.

PJFV

1 день
1.08%
1 месяц
-3.07%
С начала года
2.44%
6 месяцев
7.02%
1 год
22.94%
3 года*
21.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

KEAT

1 день
-0.19%
1 месяц
-3.46%
С начала года
11.91%
6 месяцев
15.74%
1 год
29.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Focused Value ETF

Keating Active ETF

Часто сравнивают с PJFV:
PJFV с HIDVPJFV с BAMDPJFV с COWZPJFV с CGDVPJFV с DDIVPJFV с SPYPJFV с INCE
Часто сравнивают с KEAT:
KEAT с VASGXKEAT с SGRTKEAT с FEGEKEAT с SLVOKEAT с QQQKEAT с VTVKEAT с VOO

Сравнение комиссий PJFV и KEAT

PJFV берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии KEAT в 0.85%.

KEAT
Keating Active ETF
PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF

Доходность на риск

PJFV vs. KEAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJFV
Ранг доходности на риск PJFV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
KEAT
Ранг доходности на риск KEAT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEAT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEAT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEAT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEAT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEAT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFV c KEAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) и Keating Active ETF (KEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJFVKEATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

2.49

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

3.22

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.48

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

4.02

-2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.38

16.77

-8.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJFV vs. KEAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFV на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа KEAT равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFV и KEAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJFVKEATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.49

-1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

1.79

-0.47

Корреляция

Корреляция между PJFV и KEAT составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFV и KEAT

Дивидендная доходность PJFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности KEAT в 2.37%

TTM2025202420232022
PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF		0.67%0.68%1.31%1.20%0.12%
KEAT
Keating Active ETF		2.37%2.48%1.72%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PJFV и KEAT

Максимальная просадка PJFV за все время составила -18.15%, что больше максимальной просадки KEAT в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFV и KEAT.

Загрузка...

Показатели просадок

PJFVKEATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.15%

-7.45%

-10.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-7.38%

-5.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.85%

-3.46%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-1.38%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

1.77%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFV и KEAT

PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Keating Active ETF (KEAT) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что PJFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJFVKEATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

2.97%

+2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

8.67%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.84%

12.06%

+4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

10.39%

+3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.08%

10.39%

+3.69%