PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJFV с ELCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJFV с ELCV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) и Eventide High Dividend ETF (ELCV).

PJFV и ELCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJFV - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. ELCV - это активно управляемый фонд от Eventide. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PJFV и ELCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJFV и ELCV

2026 (YTD)20252024
PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF		2.44%18.65%1.54%
ELCV
Eventide High Dividend ETF		9.71%9.96%-1.81%

Доходность по периодам

С начала года, PJFV показывает доходность 2.44%, что значительно ниже, чем у ELCV с доходностью 9.71%.

PJFV

1 день
1.08%
1 месяц
-3.07%
С начала года
2.44%
6 месяцев
7.02%
1 год
22.94%
3 года*
21.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

ELCV

1 день
0.17%
1 месяц
-2.69%
С начала года
9.71%
6 месяцев
9.22%
1 год
18.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Focused Value ETF

Eventide High Dividend ETF

Часто сравнивают с PJFV:
PJFV с HIDVPJFV с BAMDPJFV с COWZPJFV с CGDVPJFV с DDIVPJFV с SPYPJFV с INCE
Часто сравнивают с ELCV:
ELCV с VTVELCV с MFVLELCV с ABEQELCV с GCOWELCV с CSTKELCV с MDLVELCV с ESSC

Сравнение комиссий PJFV и ELCV

PJFV берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ELCV в 0.49%.

PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF
ELCV
Eventide High Dividend ETF

Доходность на риск

PJFV vs. ELCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJFV
Ранг доходности на риск PJFV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ELCV
Ранг доходности на риск ELCV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELCV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELCV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELCV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELCV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELCV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFV c ELCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJFVELCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.26

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.68

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.63

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.38

7.74

+0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJFV vs. ELCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFV на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ELCV равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFV и ELCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJFVELCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.26

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.77

+0.55

Корреляция

Корреляция между PJFV и ELCV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFV и ELCV

Дивидендная доходность PJFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности ELCV в 1.94%

TTM2025202420232022
PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF		0.67%0.68%1.31%1.20%0.12%
ELCV
Eventide High Dividend ETF		1.94%2.34%0.29%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PJFV и ELCV

Максимальная просадка PJFV за все время составила -18.15%, примерно равная максимальной просадке ELCV в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFV и ELCV.

Загрузка...

Показатели просадок

PJFVELCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.15%

-18.38%

+0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-11.79%

-1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.85%

-2.69%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-4.11%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.48%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFV и ELCV

PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Eventide High Dividend ETF (ELCV) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что PJFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJFVELCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

4.30%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

8.89%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.84%

15.15%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

15.70%

-1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.08%

15.70%

-1.62%