PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PJFV с ABEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJFV с ABEQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PJFV (PGIM Jennison Focused Value ETF) and ABEQ (Absolute Select Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, PJFV returned 24.23%/yr vs 11.74%/yr for ABEQ. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PJFV charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for ABEQ.

Доходность

Сравнение доходности PJFV и ABEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) и Absolute Select Value ETF (ABEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJFV показывает доходность 19.83%, что значительно выше, чем у ABEQ с доходностью 5.01%.

PJFV

1 день
-0.32%
1 месяц
2.13%
6 месяцев
16.38%
С начала года
19.83%
1 год
33.62%
3 года*
24.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

ABEQ

1 день
0.79%
1 месяц
-0.38%
6 месяцев
2.16%
С начала года
5.01%
1 год
11.22%
3 года*
11.74%
5 лет*
8.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJFV и ABEQ

2026 (YTD)2025202420232022
PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF		19.83%18.65%24.13%18.52%-3.25%
ABEQ
Absolute Select Value ETF		5.01%15.32%12.68%4.63%-0.93%

Correlation

The correlation between PJFV and ABEQ is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2022 г.

0.67

The correlation between PJFV and ABEQ shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PJFV и ABEQ

Секторы
PJFV
ABEQ

Промышленность

19.3%
15.6%

Технологии

18.7%
4.4%

Финансовые услуги

16.6%
29.8%

Потребительский циклический сектор

10.0%

-

Энергетика

8.2%
11.8%

Здравоохранение

8.1%
6.1%

Коммунальные услуги

7.3%
1.4%

Коммуникационные услуги

7.1%
6.2%

Потребительский защитный сектор

3.9%
7.0%

Сырьевые материалы

0.9%
19.4%

Недвижимость

-

4.2%

Промышленность

PJFV
19.3%
ABEQ
15.6%

Технологии

PJFV
18.7%
ABEQ
4.4%

Финансовые услуги

PJFV
16.6%
ABEQ
29.8%

Потребительский циклический сектор

PJFV
10.0%
ABEQ

-

Энергетика

PJFV
8.2%
ABEQ
11.8%

Здравоохранение

PJFV
8.1%
ABEQ
6.1%

Коммунальные услуги

PJFV
7.3%
ABEQ
1.4%

Коммуникационные услуги

PJFV
7.1%
ABEQ
6.2%

Потребительский защитный сектор

PJFV
3.9%
ABEQ
7.0%

Сырьевые материалы

PJFV
0.9%
ABEQ
19.4%

Недвижимость

PJFV

-

ABEQ
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Focused Value ETF

Absolute Select Value ETF

Часто сравнивают с PJFV:
PJFV с HIDVPJFV с BAMDPJFV с DDIVPJFV с COWZPJFV с CGDVPJFV с SPYPJFV с INCE
Часто сравнивают с ABEQ:
ABEQ с NVDAABEQ с ULABEQ с XLFABEQ с DVALABEQ с ELCVABEQ с EQRRABEQ с BAMV

Доходность на риск

PJFV vs. ABEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJFV
Ранг доходности на риск PJFV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
ABEQ
Ранг доходности на риск ABEQ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABEQ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEQ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEQ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEQ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEQ: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFV c ABEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) и Absolute Select Value ETF (ABEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PJFVABEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
1.24

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
1.80

+1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.22

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.62

1.43

+3.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.58

2.92

+16.67

PJFV vs. ABEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFV на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа ABEQ равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFV и ABEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PJFV и ABEQ

Максимальная просадка PJFV за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки ABEQ в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFV и ABEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJFVABEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.15%

-27.82%

+9.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

-7.89%

+0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.15%

-7.95%

-10.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-6.02%

+5.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-4.11%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

3.86%

-2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFV и ABEQ

PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) и Absolute Select Value ETF (ABEQ) имеют волатильность 3.04% и 2.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJFVABEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

2.95%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

6.63%

+3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.78%

9.08%

+3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.12%

10.80%

+3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.12%

13.77%

+0.35%

Сравнение комиссий PJFV и ABEQ

PJFV берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ABEQ в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFV и ABEQ

Дивидендная доходность PJFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности ABEQ в 1.21%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ABEQ
Absolute Select Value ETF		1.21%1.25%1.48%2.60%1.20%0.60%0.60%
PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF		0.57%0.68%1.31%1.20%0.12%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PJFV and ABEQ have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJFV has higher volatility (3.04%) compared to ABEQ (2.95%). In terms of maximum drawdown, PJFV dropped -18.15% vs ABEQ's -27.82%.

On 3-year performance, PJFV leads with 24.23% vs 11.74% for ABEQ. On fees, PJFV is cheaper at 0.75% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PJFV has performed better with a 24.23% return vs 11.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PJFV is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for ABEQ.

ABEQ has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.57% for PJFV.

They also come from different issuers: PGIM and Absolute Investment Advisers LLC. Their fees differ too: 0.75% for PJFV and 0.85% for ABEQ.

PJFV currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJFV и ABEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор