PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJFM с SCHM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJFM с SCHM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PJFM (PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF) and SCHM (Schwab US Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. PJFM is actively managed, while SCHM is passively managed. Over the past year, PJFM returned 21.42% vs 34.41% for SCHM. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PJFM charges 0.49%/yr vs 0.04%/yr for SCHM.

Доходность

Сравнение доходности PJFM и SCHM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJFM показывает доходность 12.04%, что значительно ниже, чем у SCHM с доходностью 22.04%.

PJFM

1 день
1.24%
1 месяц
2.27%
С начала года
12.04%
6 месяцев
10.27%
1 год
21.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHM

1 день
1.96%
1 месяц
4.00%
С начала года
22.04%
6 месяцев
19.62%
1 год
34.41%
3 года*
18.54%
5 лет*
8.42%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJFM и SCHM

2026 (YTD)202520242023
PJFM
PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF		12.04%7.50%15.64%-0.34%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		22.04%10.17%11.98%1.48%

Correlation

The correlation between PJFM and SCHM is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2023 г.

0.90

The correlation between PJFM and SCHM has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PJFM и SCHM

Секторы
PJFM
SCHM

Промышленность

19.1%
21.7%

Финансовые услуги

16.5%
10.9%

Технологии

10.8%
22.1%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.8%

Здравоохранение

9.3%
10.9%

Сырьевые материалы

7.0%
4.7%

Недвижимость

6.9%
6.4%

Коммунальные услуги

6.6%
2.9%

Энергетика

4.5%
3.4%

Коммуникационные услуги

3.4%
2.6%

Потребительский защитный сектор

3.2%
3.4%

Промышленность

PJFM
19.1%
SCHM
21.7%

Финансовые услуги

PJFM
16.5%
SCHM
10.9%

Технологии

PJFM
10.8%
SCHM
22.1%

Потребительский циклический сектор

PJFM
10.0%
SCHM
10.8%

Здравоохранение

PJFM
9.3%
SCHM
10.9%

Сырьевые материалы

PJFM
7.0%
SCHM
4.7%

Недвижимость

PJFM
6.9%
SCHM
6.4%

Коммунальные услуги

PJFM
6.6%
SCHM
2.9%

Энергетика

PJFM
4.5%
SCHM
3.4%

Коммуникационные услуги

PJFM
3.4%
SCHM
2.6%

Потребительский защитный сектор

PJFM
3.2%
SCHM
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF

Schwab US Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с PJFM:
PJFM с FLQMPJFM с OPTZPJFM с VOTPJFM с PTRBPJFM с PJFVPJFM с VFQYPJFM с PUSH
Часто сравнивают с SCHM:
SCHM с VOSCHM с SCHASCHM с VOOSCHM с IJHSCHM с SWMCXSCHM с VOTSCHM с SPMD

Доходность на риск

PJFM vs. SCHM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJFM
Ранг доходности на риск PJFM: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFM: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFM: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFM: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFM: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SCHM
Ранг доходности на риск SCHM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFM c SCHM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PJFMSCHMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
2.12

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.95

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

3.71

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.50

14.81

-7.31

PJFM vs. SCHM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFM на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа SCHM равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFM и SCHM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PJFM и SCHM

Максимальная просадка PJFM за все время составила -22.84%, что меньше максимальной просадки SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFM и SCHM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJFMSCHMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.84%

-42.43%

+19.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-9.32%

-1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.27%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

0.00%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-5.64%

+1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.33%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFM и SCHM

PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) имеют волатильность 6.20% и 5.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJFMSCHMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

5.91%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.40%

12.69%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.34%

16.37%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.82%

19.68%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.82%

20.49%

-2.67%

Сравнение комиссий PJFM и SCHM

PJFM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SCHM в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFM и SCHM

Дивидендная доходность PJFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности SCHM в 1.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PJFM
PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF		0.56%0.62%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		1.21%1.46%1.43%1.50%1.67%1.13%1.31%1.48%1.56%1.27%1.51%1.54%

Часто задаваемые вопросы

PJFM and SCHM have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJFM has higher volatility (6.20%) compared to SCHM (5.91%). In terms of maximum drawdown, PJFM dropped -22.84% vs SCHM's -42.43%.

On 1-year performance, SCHM leads with 34.41% vs 21.42% for PJFM. On fees, SCHM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHM has been the lower-risk option at 5.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCHM has performed better with a 34.41% return vs 21.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.49% for PJFM.

SCHM has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.56% for PJFM.

They also come from different issuers: PGIM and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.49% for PJFM and 0.04% for SCHM.

SCHM currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJFM и SCHM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор