Сравнение PJFM с PUSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH).
PJFM и PUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJFM - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. PUSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности PJFM и PUSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PJFM и PUSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PJFM PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF | 0.50% | 7.50% | 10.52% |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 0.65% | 4.16% | 1.74% |
Доходность по периодам
С начала года, PJFM показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у PUSH с доходностью 0.65%.
PJFM
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 3.87%
- 1 год
- 13.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PUSH
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJFM и PUSH
PJFM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии PUSH в 0.15%.
Доходность на риск
PJFM vs. PUSH — Ранг доходности на риск
PJFM
PUSH
Сравнение PJFM c PUSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJFM | PUSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 2.21 | -1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 3.22 | -2.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.59 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 4.40 | -3.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | 15.49 | -11.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJFM | PUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 2.21 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 2.84 | -2.26 |
Корреляция
Корреляция между PJFM и PUSH составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJFM и PUSH
Дивидендная доходность PJFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности PUSH в 3.31%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PJFM PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF | 0.62% | 0.62% | 0.83% |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 3.31% | 3.45% | 1.86% |
Просадки
Сравнение просадок PJFM и PUSH
Максимальная просадка PJFM за все время составила -22.84%, что больше максимальной просадки PUSH в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFM и PUSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| PJFM | PUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.84% | -0.85% | -21.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.33% | -0.85% | -13.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.65% | -0.36% | -6.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.87% | -0.11% | -3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 0.24% | +3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJFM и PUSH
PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что PJFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PJFM | PUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 0.23% | +6.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 1.03% | +10.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.07% | 1.64% | +18.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.59% | 1.33% | +16.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.59% | 1.33% | +16.26% |