PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PJFM с PUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PJFM и PUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJFM и PUSH


2026 (YTD)20252024
PJFM
PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF
0.50%7.50%10.52%
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF
0.65%4.16%1.74%

Доходность по периодам

С начала года, PJFM показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у PUSH с доходностью 0.65%.


PJFM

1 день
1.17%
1 месяц
-5.57%
С начала года
0.50%
6 месяцев
3.87%
1 год
13.59%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PUSH

1 день
0.01%
1 месяц
-0.24%
С начала года
0.65%
6 месяцев
1.36%
1 год
3.60%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF

PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF

Сравнение комиссий PJFM и PUSH

PJFM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии PUSH в 0.15%.


Доходность на риск

PJFM vs. PUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PJFM
Ранг доходности на риск PJFM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFM: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFM: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFM: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFM: 3737
Ранг коэф-та Мартина

PUSH
Ранг доходности на риск PUSH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUSH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUSH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUSH: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUSH: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUSH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFM c PUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PJFMPUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

2.21

-1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

3.22

-2.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.59

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

4.40

-3.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.07

15.49

-11.42

PJFM vs. PUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFM на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа PUSH равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFM и PUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PJFMPUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

2.21

-1.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

2.84

-2.26

Корреляция

Корреляция между PJFM и PUSH составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFM и PUSH

Дивидендная доходность PJFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности PUSH в 3.31%


TTM20252024
PJFM
PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF
0.62%0.62%0.83%
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF
3.31%3.45%1.86%

Просадки

Сравнение просадок PJFM и PUSH

Максимальная просадка PJFM за все время составила -22.84%, что больше максимальной просадки PUSH в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFM и PUSH.


Загрузка...

Показатели просадок


PJFMPUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.84%

-0.85%

-21.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.33%

-0.85%

-13.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.65%

-0.36%

-6.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.87%

-0.11%

-3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

0.24%

+3.32%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFM и PUSH

PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что PJFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PJFMPUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

0.23%

+6.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

1.03%

+10.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.07%

1.64%

+18.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.59%

1.33%

+16.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

1.33%

+16.26%