Сравнение PJFM с PJFV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) и PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV).
PJFM и PJFV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJFM - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. PJFV - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PJFM и PJFV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PJFM и PJFV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PJFM PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF | -0.66% | 7.50% | 15.64% | -0.08% |
PJFV PGIM Jennison Focused Value ETF | 1.34% | 18.65% | 24.13% | 0.84% |
Доходность по периодам
С начала года, PJFM показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у PJFV с доходностью 1.34%.
PJFM
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -6.07%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 13.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PJFV
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- 21.86%
- 3 года*
- 20.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJFM и PJFV
PJFM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PJFV в 0.75%.
Доходность на риск
PJFM vs. PJFV — Ранг доходности на риск
PJFM
PJFV
Сравнение PJFM c PJFV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) и PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJFM | PJFV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.31 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.78 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.28 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.79 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.79 | 8.31 | -4.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJFM | PJFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.31 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.30 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между PJFM и PJFV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJFM и PJFV
Дивидендная доходность PJFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности PJFV в 0.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PJFM PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF | 0.63% | 0.62% | 0.83% | 0.00% | 0.00% |
PJFV PGIM Jennison Focused Value ETF | 0.68% | 0.68% | 1.31% | 1.20% | 0.12% |
Просадки
Сравнение просадок PJFM и PJFV
Максимальная просадка PJFM за все время составила -22.84%, что больше максимальной просадки PJFV в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFM и PJFV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PJFM | PJFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.84% | -18.15% | -4.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.33% | -12.81% | -1.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.73% | -4.88% | -2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.87% | -2.18% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 2.75% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJFM и PJFV
PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что PJFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PJFM | PJFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 5.55% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.67% | 9.44% | +2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.04% | 16.83% | +3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.59% | 14.08% | +3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.59% | 14.08% | +3.51% |