PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PJFM с PJFV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PJFM и PJFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) и PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJFM и PJFV


2026 (YTD)202520242023
PJFM
PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF
-0.66%7.50%15.64%-0.08%
PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF
1.34%18.65%24.13%0.84%

Доходность по периодам

С начала года, PJFM показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у PJFV с доходностью 1.34%.


PJFM

1 день
3.44%
1 месяц
-6.07%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
2.18%
1 год
13.16%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PJFV

1 день
2.63%
1 месяц
-4.13%
С начала года
1.34%
6 месяцев
6.37%
1 год
21.86%
3 года*
20.85%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF

PGIM Jennison Focused Value ETF

Сравнение комиссий PJFM и PJFV

PJFM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PJFV в 0.75%.


Доходность на риск

PJFM vs. PJFV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PJFM
Ранг доходности на риск PJFM: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFM: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFM: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFM: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFM: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFM: 4040
Ранг коэф-та Мартина

PJFV
Ранг доходности на риск PJFV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFM c PJFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) и PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PJFMPJFVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.31

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.78

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.28

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

1.79

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.79

8.31

-4.52

PJFM vs. PJFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFM на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа PJFV равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFM и PJFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PJFMPJFVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.31

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.30

-0.74

Корреляция

Корреляция между PJFM и PJFV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFM и PJFV

Дивидендная доходность PJFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности PJFV в 0.68%


TTM2025202420232022
PJFM
PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF
0.63%0.62%0.83%0.00%0.00%
PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF
0.68%0.68%1.31%1.20%0.12%

Просадки

Сравнение просадок PJFM и PJFV

Максимальная просадка PJFM за все время составила -22.84%, что больше максимальной просадки PJFV в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFM и PJFV.


Загрузка...

Показатели просадок


PJFMPJFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.84%

-18.15%

-4.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.33%

-12.81%

-1.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.73%

-4.88%

-2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.87%

-2.18%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

2.75%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFM и PJFV

PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что PJFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PJFMPJFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

5.55%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

9.44%

+2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.04%

16.83%

+3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.59%

14.08%

+3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

14.08%

+3.51%