Сравнение PJFM с OPTZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ).
PJFM и OPTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJFM - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. OPTZ - это пассивный фонд от Optimize, который отслеживает доходность Optimize Strategy Index. Фонд был запущен 23 апр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности PJFM и OPTZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PJFM и OPTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PJFM PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF | 0.50% | 7.50% | 14.67% |
OPTZ Optimize Strategy Index ETF | 1.93% | 22.83% | 16.81% |
Доходность по периодам
С начала года, PJFM показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у OPTZ с доходностью 1.93%.
PJFM
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 3.87%
- 1 год
- 13.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OPTZ
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 4.54%
- 1 год
- 36.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJFM и OPTZ
PJFM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии OPTZ в 0.25%.
Доходность на риск
PJFM vs. OPTZ — Ранг доходности на риск
PJFM
OPTZ
Сравнение PJFM c OPTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJFM | OPTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 1.57 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 2.29 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.32 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 2.56 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | 11.83 | -7.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJFM | OPTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 1.57 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.06 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между PJFM и OPTZ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJFM и OPTZ
Дивидендная доходность PJFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности OPTZ в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PJFM PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF | 0.62% | 0.62% | 0.83% |
OPTZ Optimize Strategy Index ETF | 0.57% | 0.58% | 0.32% |
Просадки
Сравнение просадок PJFM и OPTZ
Максимальная просадка PJFM за все время составила -22.84%, что меньше максимальной просадки OPTZ в -25.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFM и OPTZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PJFM | OPTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.84% | -25.75% | +2.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.33% | -14.58% | +0.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.65% | -5.68% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.87% | -3.61% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 3.15% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJFM и OPTZ
Текущая волатильность для PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) составляет 7.05%, в то время как у Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что PJFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PJFM | OPTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 7.54% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 13.01% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.07% | 23.40% | -3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.59% | 20.61% | -3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.59% | 20.61% | -3.02% |