PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJFM с VOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJFM с VOT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PJFM (PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF) and VOT (Vanguard Mid-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - PJFM is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by PGIM, while VOT is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Growth Index. PJFM is actively managed, while VOT is passively managed. Over the past year, PJFM returned 18.62% vs 8.71% for VOT. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PJFM charges 0.49%/yr vs 0.05%/yr for VOT.

Доходность

Сравнение доходности PJFM и VOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJFM показывает доходность 10.67%, что значительно выше, чем у VOT с доходностью 8.22%.

PJFM

1 день
0.32%
1 месяц
2.42%
С начала года
10.67%
6 месяцев
8.93%
1 год
18.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOT

1 день
0.34%
1 месяц
3.53%
С начала года
8.22%
6 месяцев
6.16%
1 год
8.71%
3 года*
15.82%
5 лет*
5.74%
10 лет*
12.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJFM и VOT

2026 (YTD)202520242023
PJFM
PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF		10.67%7.50%15.64%-0.34%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		8.22%10.72%16.38%1.41%

Correlation

The correlation between PJFM and VOT is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2023 г.

0.84

The correlation between PJFM and VOT has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PJFM и VOT

Секторы
PJFM
VOT

Промышленность

19.1%
23.2%

Финансовые услуги

16.5%
6.9%

Технологии

10.8%
32.5%

Потребительский циклический сектор

10.0%
12.8%

Здравоохранение

9.3%
8.9%

Сырьевые материалы

7.0%
1.6%

Недвижимость

6.9%
4.5%

Коммунальные услуги

6.6%
3.2%

Энергетика

4.5%
1.9%

Коммуникационные услуги

3.4%
3.6%

Потребительский защитный сектор

3.2%
0.8%

Промышленность

PJFM
19.1%
VOT
23.2%

Финансовые услуги

PJFM
16.5%
VOT
6.9%

Технологии

PJFM
10.8%
VOT
32.5%

Потребительский циклический сектор

PJFM
10.0%
VOT
12.8%

Здравоохранение

PJFM
9.3%
VOT
8.9%

Сырьевые материалы

PJFM
7.0%
VOT
1.6%

Недвижимость

PJFM
6.9%
VOT
4.5%

Коммунальные услуги

PJFM
6.6%
VOT
3.2%

Энергетика

PJFM
4.5%
VOT
1.9%

Коммуникационные услуги

PJFM
3.4%
VOT
3.6%

Потребительский защитный сектор

PJFM
3.2%
VOT
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF

Vanguard Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с PJFM:
PJFM с FLQMPJFM с OPTZPJFM с PTRBPJFM с PJFVPJFM с VFQYPJFM с PUSHPJFM с IJH
Часто сравнивают с VOT:
VOT с VOVOT с VOEVOT с IWPVOT с VMGMXVOT с IJHVOT с IMCGVOT с FMDGX

Доходность на риск

PJFM vs. VOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJFM
Ранг доходности на риск PJFM: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFM: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFM: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFM: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFM: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VOT
Ранг доходности на риск VOT: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOT: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOT: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOT: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOT: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFM c VOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PJFMVOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
0.52

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
0.83

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.10

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

0.55

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.51

1.63

+4.88

PJFM vs. VOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFM на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа VOT равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFM и VOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PJFM и VOT

Максимальная просадка PJFM за все время составила -22.84%, что меньше максимальной просадки VOT в -60.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFM и VOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJFMVOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.84%

-60.16%

+37.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-15.96%

+5.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-1.66%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-9.94%

+6.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

5.35%

-2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFM и VOT

Текущая волатильность для PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) составляет 6.23%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что PJFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJFMVOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

7.04%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.39%

13.68%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

16.90%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.82%

21.53%

-3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.82%

21.03%

-3.21%

Сравнение комиссий PJFM и VOT

PJFM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VOT в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFM и VOT

Дивидендная доходность PJFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности VOT в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PJFM
PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF		0.56%0.62%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		0.61%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%

Часто задаваемые вопросы

PJFM and VOT have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOT has higher volatility (7.04%) compared to PJFM (6.23%). In terms of maximum drawdown, PJFM dropped -22.84% vs VOT's -60.16%.

On 1-year performance, PJFM leads with 18.62% vs 8.71% for VOT. On fees, VOT is cheaper at 0.05% per year. On volatility, PJFM has been the lower-risk option at 6.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PJFM has performed better with a 18.62% return vs 8.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOT is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.49% for PJFM.

VOT has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.56% for PJFM.

PJFM is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VOT is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: PGIM and Vanguard. Their fees differ too: 0.49% for PJFM and 0.05% for VOT.

PJFM currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJFM и VOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор