PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJFM с PTRB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJFM с PTRB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PJFM (PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF) and PTRB (PGIM Total Return Bond ETF) are both exchange-traded funds - PJFM is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by PGIM, while PTRB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Over the past year, PJFM returned 17.11% vs 5.24% for PTRB. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.49% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PJFM и PTRB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) и PGIM Total Return Bond ETF (PTRB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJFM показывает доходность 8.83%, что значительно выше, чем у PTRB с доходностью 0.46%.

PJFM

1 день
-0.28%
1 месяц
0.12%
С начала года
8.83%
6 месяцев
8.84%
1 год
17.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PTRB

1 день
0.12%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.46%
6 месяцев
0.65%
1 год
5.24%
3 года*
5.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJFM и PTRB

2026 (YTD)202520242023
PJFM
PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF		8.83%7.50%15.64%-0.08%
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF		0.46%7.63%2.67%0.65%

Correlation

The correlation between PJFM and PTRB is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2023 г.

0.22

Сравнение распределения секторов PJFM и PTRB

Секторы
PJFM
PTRB

Промышленность

19.1%

-

Финансовые услуги

16.5%
4.2%

Технологии

10.8%

-

Потребительский циклический сектор

10.0%

-

Здравоохранение

9.3%

-

Сырьевые материалы

7.0%

-

Недвижимость

6.9%

-

Коммунальные услуги

6.6%

-

Энергетика

4.5%

-

Коммуникационные услуги

3.4%

-

Потребительский защитный сектор

3.2%

-

Промышленность

PJFM
19.1%
PTRB

-

Финансовые услуги

PJFM
16.5%
PTRB
4.2%

Технологии

PJFM
10.8%
PTRB

-

Потребительский циклический сектор

PJFM
10.0%
PTRB

-

Здравоохранение

PJFM
9.3%
PTRB

-

Сырьевые материалы

PJFM
7.0%
PTRB

-

Недвижимость

PJFM
6.9%
PTRB

-

Коммунальные услуги

PJFM
6.6%
PTRB

-

Энергетика

PJFM
4.5%
PTRB

-

Коммуникационные услуги

PJFM
3.4%
PTRB

-

Потребительский защитный сектор

PJFM
3.2%
PTRB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF

PGIM Total Return Bond ETF

Часто сравнивают с PJFM:
PJFM с FLQMPJFM с VOTPJFM с OPTZPJFM с PJFVPJFM с PUSHPJFM с VFQYPJFM с IJH
Часто сравнивают с PTRB:
PTRB с EVTRPTRB с HWHIXPTRB с HCRBPTRB с BNDPTRB с PDBAXPTRB с PHYLPTRB с FBND

Доходность на риск

PJFM vs. PTRB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJFM
Ранг доходности на риск PJFM: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFM: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFM: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFM: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFM: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFM: 3939
Ранг коэф-та Мартина
PTRB
Ранг доходности на риск PTRB: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTRB: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTRB: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTRB: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTRB: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTRB: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFM c PTRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) и PGIM Total Return Bond ETF (PTRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJFMPTRBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.33

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
1.93

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

1.82

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.03

5.40

+0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJFM vs. PTRB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFM на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTRB равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFM и PTRB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJFMPTRBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.33

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.06

+0.68

Просадки

Сравнение просадок PJFM и PTRB

Максимальная просадка PJFM за все время составила -22.84%, что больше максимальной просадки PTRB в -19.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFM и PTRB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJFMPTRBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.84%

-19.17%

-3.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-2.90%

-7.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-1.49%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-7.63%

+3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

0.97%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFM и PTRB

PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что PJFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJFMPTRBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

1.36%

+4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

2.83%

+9.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

4.01%

+11.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

6.25%

+11.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

6.25%

+11.43%

Сравнение комиссий PJFM и PTRB

И PJFM, и PTRB имеют комиссию равную 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFM и PTRB

Дивидендная доходность PJFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности PTRB в 4.73%

ПозицияTTM20252024202320222021
PJFM
PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF		0.57%0.62%0.83%0.00%0.00%0.00%
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF		4.73%4.73%5.10%4.62%4.07%0.12%

Часто задаваемые вопросы

PJFM and PTRB have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJFM has higher volatility (5.52%) compared to PTRB (1.36%). In terms of maximum drawdown, PJFM dropped -22.84% vs PTRB's -19.17%.

On 1-year performance, PJFM leads with 17.11% vs 5.24% for PTRB. Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. On volatility, PTRB has been the lower-risk option at 1.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PJFM has performed better with a 17.11% return vs 5.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PJFM and PTRB have the same expense ratio: 0.49% per year.

PTRB has the higher dividend yield at 4.73%, compared with 0.57% for PJFM.

PJFM is categorized as Mid Cap Blend Equities, while PTRB is Intermediate Core-Plus Bond.

PTRB currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJFM и PTRB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор