Сравнение PJFM с PTRB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) и PGIM Total Return Bond ETF (PTRB).
PJFM и PTRB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJFM - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. PTRB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PJFM и PTRB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PJFM и PTRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PJFM PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF | 0.50% | 7.50% | 15.64% | -0.08% |
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | -0.10% | 7.63% | 2.67% | 0.65% |
Доходность по периодам
С начала года, PJFM показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у PTRB с доходностью -0.10%.
PJFM
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 3.87%
- 1 год
- 13.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PTRB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJFM и PTRB
И PJFM, и PTRB имеют комиссию равную 0.49%.
Доходность на риск
PJFM vs. PTRB — Ранг доходности на риск
PJFM
PTRB
Сравнение PJFM c PTRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) и PGIM Total Return Bond ETF (PTRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJFM | PTRB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.96 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 1.36 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.17 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.51 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | 4.49 | -0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJFM | PTRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.96 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.04 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между PJFM и PTRB составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJFM и PTRB
Дивидендная доходность PJFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности PTRB в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PJFM PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF | 0.62% | 0.62% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | 4.76% | 4.73% | 5.10% | 4.62% | 4.07% | 0.12% |
Просадки
Сравнение просадок PJFM и PTRB
Максимальная просадка PJFM за все время составила -22.84%, что больше максимальной просадки PTRB в -19.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFM и PTRB.
Загрузка...
Показатели просадок
| PJFM | PTRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.84% | -19.17% | -3.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.33% | -3.14% | -11.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.65% | -2.04% | -4.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.87% | -7.88% | +4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 1.05% | +2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJFM и PTRB
PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что PJFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PJFM | PTRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 1.76% | +5.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 2.63% | +9.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.07% | 4.63% | +15.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.59% | 6.32% | +11.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.59% | 6.32% | +11.27% |