PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PJFM с PTRB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PJFM и PTRB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) и PGIM Total Return Bond ETF (PTRB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJFM и PTRB


2026 (YTD)202520242023
PJFM
PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF
0.50%7.50%15.64%-0.08%
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF
-0.10%7.63%2.67%0.65%

Доходность по периодам

С начала года, PJFM показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у PTRB с доходностью -0.10%.


PJFM

1 день
1.17%
1 месяц
-5.57%
С начала года
0.50%
6 месяцев
3.87%
1 год
13.59%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PTRB

1 день
0.05%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.76%
1 год
4.43%
3 года*
4.72%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF

PGIM Total Return Bond ETF

Сравнение комиссий PJFM и PTRB

И PJFM, и PTRB имеют комиссию равную 0.49%.


Доходность на риск

PJFM vs. PTRB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PJFM
Ранг доходности на риск PJFM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFM: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFM: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFM: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFM: 3737
Ранг коэф-та Мартина

PTRB
Ранг доходности на риск PTRB: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTRB: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTRB: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTRB: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTRB: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTRB: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFM c PTRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) и PGIM Total Return Bond ETF (PTRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PJFMPTRBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.96

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

1.36

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.17

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.51

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.07

4.49

-0.42

PJFM vs. PTRB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFM на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTRB равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFM и PTRB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PJFMPTRBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.96

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.04

+0.54

Корреляция

Корреляция между PJFM и PTRB составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFM и PTRB

Дивидендная доходность PJFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности PTRB в 4.76%


TTM20252024202320222021
PJFM
PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF
0.62%0.62%0.83%0.00%0.00%0.00%
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF
4.76%4.73%5.10%4.62%4.07%0.12%

Просадки

Сравнение просадок PJFM и PTRB

Максимальная просадка PJFM за все время составила -22.84%, что больше максимальной просадки PTRB в -19.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFM и PTRB.


Загрузка...

Показатели просадок


PJFMPTRBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.84%

-19.17%

-3.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.33%

-3.14%

-11.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.65%

-2.04%

-4.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.87%

-7.88%

+4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

1.05%

+2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFM и PTRB

PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что PJFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PJFMPTRBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

1.76%

+5.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

2.63%

+9.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.07%

4.63%

+15.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.59%

6.32%

+11.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

6.32%

+11.27%