PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJFM с RUNN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJFM с RUNN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN).

PJFM и RUNN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJFM - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. RUNN - это активно управляемый фонд от Running Oak Capital. Фонд был запущен 7 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PJFM и RUNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJFM и RUNN

2026 (YTD)202520242023
PJFM
PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF		0.50%7.50%15.64%-0.08%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		-2.84%2.30%17.16%1.20%

Доходность по периодам

С начала года, PJFM показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у RUNN с доходностью -2.84%.

PJFM

1 день
1.17%
1 месяц
-5.57%
С начала года
0.50%
6 месяцев
3.87%
1 год
13.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RUNN

1 день
0.57%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-2.84%
6 месяцев
-5.00%
1 год
0.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF

Running Oak Efficient Growth ETF

Часто сравнивают с PJFM:
PJFM с FLQMPJFM с VOTPJFM с PJFVPJFM с PTRBPJFM с PUSHPJFM с FDLSPJFM с IJH
Часто сравнивают с RUNN:
RUNN с VOORUNN с RECSRUNN с IJHRUNN с FRTYRUNN с SPYGRUNN с FMDERUNN с XMHQ

Сравнение комиссий PJFM и RUNN

PJFM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии RUNN в 0.58%.

RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF
PJFM
PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF

Доходность на риск

PJFM vs. RUNN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJFM
Ранг доходности на риск PJFM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFM: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFM: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFM: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFM: 3737
Ранг коэф-та Мартина
RUNN
Ранг доходности на риск RUNN: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUNN: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUNN: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUNN: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUNN: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUNN: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFM c RUNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJFMRUNNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.02

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

0.15

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.02

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

0.04

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.07

0.11

+3.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJFM vs. RUNN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFM на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа RUNN равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFM и RUNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJFMRUNNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.02

+0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.72

-0.13

Корреляция

Корреляция между PJFM и RUNN составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFM и RUNN

Дивидендная доходность PJFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности RUNN в 0.57%

TTM202520242023
PJFM
PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF		0.62%0.62%0.83%0.00%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		0.57%0.55%0.39%0.33%

Просадки

Сравнение просадок PJFM и RUNN

Максимальная просадка PJFM за все время составила -22.84%, что больше максимальной просадки RUNN в -16.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFM и RUNN.

Загрузка...

Показатели просадок

PJFMRUNNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.84%

-16.83%

-6.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.33%

-10.60%

-3.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.65%

-7.74%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.87%

-3.36%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.82%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFM и RUNN

PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что PJFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RUNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJFMRUNNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

4.42%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

9.85%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.07%

16.68%

+3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.59%

13.87%

+3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

13.87%

+3.72%