PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJFM с LSAF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJFM с LSAF

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PJFM (PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF) and LSAF (LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. PJFM is actively managed, while LSAF is passively managed. Over the past year, PJFM returned 19.27% vs 23.94% for LSAF. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PJFM charges 0.49%/yr vs 0.75%/yr for LSAF.

Доходность

Сравнение доходности PJFM и LSAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) и LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJFM показывает доходность 10.32%, что значительно ниже, чем у LSAF с доходностью 13.68%.

PJFM

1 день
-2.13%
1 месяц
2.09%
С начала года
10.32%
6 месяцев
8.65%
1 год
19.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LSAF

1 день
-0.09%
1 месяц
3.88%
С начала года
13.68%
6 месяцев
11.71%
1 год
23.94%
3 года*
19.62%
5 лет*
10.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJFM и LSAF

2026 (YTD)202520242023
PJFM
PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF		10.32%7.50%15.64%-0.34%
LSAF
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF		13.68%12.01%18.09%0.51%

Correlation

The correlation between PJFM and LSAF is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2023 г.

0.85

The correlation between PJFM and LSAF has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PJFM и LSAF

Секторы
PJFM
LSAF

Промышленность

19.1%
14.5%

Финансовые услуги

16.5%
16.7%

Технологии

10.8%
18.7%

Потребительский циклический сектор

10.0%
22.6%

Здравоохранение

9.3%
9.3%

Сырьевые материалы

7.0%
3.2%

Недвижимость

6.9%
2.1%

Коммунальные услуги

6.6%
0.9%

Энергетика

4.5%
5.3%

Коммуникационные услуги

3.4%
1.0%

Потребительский защитный сектор

3.2%
6.6%

Промышленность

PJFM
19.1%
LSAF
14.5%

Финансовые услуги

PJFM
16.5%
LSAF
16.7%

Технологии

PJFM
10.8%
LSAF
18.7%

Потребительский циклический сектор

PJFM
10.0%
LSAF
22.6%

Здравоохранение

PJFM
9.3%
LSAF
9.3%

Сырьевые материалы

PJFM
7.0%
LSAF
3.2%

Недвижимость

PJFM
6.9%
LSAF
2.1%

Коммунальные услуги

PJFM
6.6%
LSAF
0.9%

Энергетика

PJFM
4.5%
LSAF
5.3%

Коммуникационные услуги

PJFM
3.4%
LSAF
1.0%

Потребительский защитный сектор

PJFM
3.2%
LSAF
6.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF

LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF

Часто сравнивают с PJFM:
PJFM с FLQMPJFM с OPTZPJFM с VOTPJFM с PTRBPJFM с PJFVPJFM с VFQYPJFM с PUSH
Часто сравнивают с LSAF:
LSAF с CSDLSAF с NOIEXLSAF с PWCLSAF с RUNNLSAF с FTDSLSAF с LSATLSAF с MOO

Доходность на риск

PJFM vs. LSAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJFM
Ранг доходности на риск PJFM: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFM: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFM: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFM: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFM: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFM: 4545
Ранг коэф-та Мартина
LSAF
Ранг доходности на риск LSAF: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSAF: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSAF: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSAF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSAF: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSAF: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFM c LSAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) и LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PJFMLSAFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.68

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
2.49

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.29

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

3.65

-1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.75

11.96

-5.22

PJFM vs. LSAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFM на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSAF равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFM и LSAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PJFM и LSAF

Максимальная просадка PJFM за все время составила -22.84%, что меньше максимальной просадки LSAF в -41.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFM и LSAF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJFMLSAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.84%

-41.67%

+18.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-6.58%

-4.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-1.34%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-6.28%

+2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.01%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFM и LSAF

PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что PJFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJFMLSAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

3.55%

+2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.39%

10.43%

+2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.35%

14.37%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.83%

18.43%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.83%

21.83%

-4.00%

Сравнение комиссий PJFM и LSAF

PJFM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии LSAF в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFM и LSAF

Дивидендная доходность PJFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности LSAF в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
LSAF
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF		0.60%0.69%0.42%0.84%0.96%0.37%0.53%0.71%0.20%
PJFM
PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF		0.57%0.62%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PJFM and LSAF have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJFM has higher volatility (6.24%) compared to LSAF (3.55%). In terms of maximum drawdown, PJFM dropped -22.84% vs LSAF's -41.67%.

On 1-year performance, LSAF leads with 23.94% vs 19.27% for PJFM. On fees, PJFM is cheaper at 0.49% per year. On volatility, LSAF has been the lower-risk option at 3.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LSAF has performed better with a 23.94% return vs 19.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PJFM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for LSAF.

LSAF has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.57% for PJFM.

They also come from different issuers: PGIM and Redwood. Their fees differ too: 0.49% for PJFM and 0.75% for LSAF.

LSAF currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJFM и LSAF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор