Сравнение PJFM с CTEF
PJFM (PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF) and CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PJFM charges 0.49%/yr vs 0.45%/yr for CTEF.
Доходность
Сравнение доходности PJFM и CTEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PJFM показывает доходность 8.83%, что значительно ниже, чем у CTEF с доходностью 29.80%.
PJFM
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 8.83%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- 17.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTEF
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 8.48%
- С начала года
- 29.80%
- 6 месяцев
- 30.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PJFM и CTEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PJFM PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF | 8.83% | 9.35% |
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 29.80% | 33.22% |
Correlation
The correlation between PJFM and CTEF is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PJFM vs. CTEF — Ранг доходности на риск
PJFM
CTEF
Сравнение PJFM c CTEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) и Castellan Targeted Equity ETF (CTEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJFM | CTEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJFM | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 3.56 | -2.82 |
Просадки
Сравнение просадок PJFM и CTEF
Максимальная просадка PJFM за все время составила -22.84%, что больше максимальной просадки CTEF в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFM и CTEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PJFM | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.84% | -15.00% | -7.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -0.06% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -1.79% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PJFM и CTEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PJFM | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.62% | 21.76% | -6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.68% | 21.76% | -4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.68% | 21.76% | -4.08% |
Сравнение комиссий PJFM и CTEF
PJFM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии CTEF в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJFM и CTEF
Дивидендная доходность PJFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности CTEF в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.06% | 0.08% | 0.00% |
PJFM PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF | 0.57% | 0.62% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
PJFM and CTEF have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTEF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTEF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for PJFM.
PJFM has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.06% for CTEF.
They also come from different issuers: PGIM and Castellan. Their fees differ too: 0.49% for PJFM and 0.45% for CTEF.
Подберите оптимальное распределение для PJFM и CTEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор