PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJFM с CPAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJFM с CPAI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PJFM (PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF) and CPAI (Counterpoint Quantitative Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, PJFM returned 17.11% vs 47.21% for CPAI. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PJFM charges 0.49%/yr vs 0.75%/yr for CPAI.

Доходность

Сравнение доходности PJFM и CPAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJFM показывает доходность 8.83%, что значительно ниже, чем у CPAI с доходностью 28.83%.

PJFM

1 день
-0.28%
1 месяц
0.12%
С начала года
8.83%
6 месяцев
8.84%
1 год
17.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CPAI

1 день
1.12%
1 месяц
8.90%
С начала года
28.83%
6 месяцев
30.54%
1 год
47.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJFM и CPAI

2026 (YTD)202520242023
PJFM
PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF		8.83%7.50%15.64%-0.08%
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		28.83%17.79%28.37%0.44%

Correlation

The correlation between PJFM and CPAI is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2023 г.

0.78

The correlation between PJFM and CPAI has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PJFM и CPAI

Секторы
PJFM
CPAI

Промышленность

19.1%
5.7%

Финансовые услуги

16.5%
4.3%

Технологии

10.8%
45.4%

Потребительский циклический сектор

10.0%
4.2%

Здравоохранение

9.3%
16.0%

Сырьевые материалы

7.0%
3.3%

Недвижимость

6.9%

-

Коммунальные услуги

6.6%

-

Энергетика

4.5%
3.7%

Коммуникационные услуги

3.4%
7.9%

Потребительский защитный сектор

3.2%
9.5%

Промышленность

PJFM
19.1%
CPAI
5.7%

Финансовые услуги

PJFM
16.5%
CPAI
4.3%

Технологии

PJFM
10.8%
CPAI
45.4%

Потребительский циклический сектор

PJFM
10.0%
CPAI
4.2%

Здравоохранение

PJFM
9.3%
CPAI
16.0%

Сырьевые материалы

PJFM
7.0%
CPAI
3.3%

Недвижимость

PJFM
6.9%
CPAI

-

Коммунальные услуги

PJFM
6.6%
CPAI

-

Энергетика

PJFM
4.5%
CPAI
3.7%

Коммуникационные услуги

PJFM
3.4%
CPAI
7.9%

Потребительский защитный сектор

PJFM
3.2%
CPAI
9.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF

Counterpoint Quantitative Equity ETF

Часто сравнивают с PJFM:
PJFM с FLQMPJFM с VOTPJFM с OPTZPJFM с PJFVPJFM с PTRBPJFM с PUSHPJFM с VFQY
Часто сравнивают с CPAI:
CPAI с DVLUCPAI с EUADCPAI с AVUVCPAI с ACIOCPAI с FSMDCPAI с FTRICPAI с SAGP

Доходность на риск

PJFM vs. CPAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJFM
Ранг доходности на риск PJFM: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFM: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFM: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFM: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFM: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFM: 3939
Ранг коэф-та Мартина
CPAI
Ранг доходности на риск CPAI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPAI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPAI: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPAI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPAI: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPAI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFM c CPAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJFMCPAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
2.62

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
3.43

-1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.44

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

4.53

-2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.03

16.51

-10.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJFM vs. CPAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFM на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа CPAI равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFM и CPAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJFMCPAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.62

-1.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.81

-1.06

Просадки

Сравнение просадок PJFM и CPAI

Максимальная просадка PJFM за все время составила -22.84%, что больше максимальной просадки CPAI в -21.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFM и CPAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJFMCPAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.84%

-21.46%

-1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-10.48%

-0.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-0.75%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-2.97%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.87%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFM и CPAI

PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) имеют волатильность 5.52% и 5.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJFMCPAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

5.40%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

14.51%

-2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

18.13%

-2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

19.18%

-1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

19.18%

-1.50%

Сравнение комиссий PJFM и CPAI

PJFM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии CPAI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFM и CPAI

Дивидендная доходность PJFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности CPAI в 0.69%

ПозицияTTM202520242023
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		0.69%0.89%0.41%0.06%
PJFM
PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF		0.57%0.62%0.83%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PJFM and CPAI have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJFM has higher volatility (5.52%) compared to CPAI (5.40%). In terms of maximum drawdown, PJFM dropped -22.84% vs CPAI's -21.46%.

On 1-year performance, CPAI leads with 47.21% vs 17.11% for PJFM. On fees, PJFM is cheaper at 0.49% per year. On volatility, CPAI has been the lower-risk option at 5.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CPAI has performed better with a 47.21% return vs 17.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PJFM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for CPAI.

CPAI has the higher dividend yield at 0.69%, compared with 0.57% for PJFM.

They also come from different issuers: PGIM and Counterpoint Funds. Their fees differ too: 0.49% for PJFM and 0.75% for CPAI.

CPAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJFM и CPAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор