PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJFAX с PBHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJFAX с PBHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и PGIM High Yield Fund (PBHAX).

PJFAX управляется PGIM. Фонд был запущен 2 нояб. 1995 г.. PBHAX управляется PGIM. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности PJFAX и PBHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и PGIM High Yield Fund (PBHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJFAX и PBHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund		-11.09%14.53%48.10%52.76%-37.89%15.65%55.66%45.04%-1.24%36.41%
PBHAX
PGIM High Yield Fund		-0.83%8.79%6.89%10.75%-12.51%5.63%4.87%15.86%-1.53%7.50%

Доходность по периодам

С начала года, PJFAX показывает доходность -11.09%, что значительно ниже, чем у PBHAX с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции PJFAX превзошли акции PBHAX по среднегодовой доходности: 17.93% против 5.22% соответственно.

PJFAX

1 день
3.70%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-11.09%
6 месяцев
-10.65%
1 год
12.35%
3 года*
24.87%
5 лет*
10.87%
10 лет*
17.93%

PBHAX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
0.32%
1 год
6.13%
3 года*
7.45%
5 лет*
3.14%
10 лет*
5.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Growth Fund

PGIM High Yield Fund

Часто сравнивают с PJFAX:
PJFAX с FXAIXPJFAX с VOOPJFAX с VFIFXPJFAX с TISPXPJFAX с EGFIXPJFAX с HGOIXPJFAX с VUG
Часто сравнивают с PBHAX:
PBHAX с PFIUXPBHAX с INPFXPBHAX с PHYQXPBHAX с VWEHXPBHAX с SPYDPBHAX с BNDPBHAX с VDIGX

Сравнение комиссий PJFAX и PBHAX

PJFAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии PBHAX в 0.75%.

PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund
PBHAX
PGIM High Yield Fund

Доходность на риск

PJFAX vs. PBHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJFAX
Ранг доходности на риск PJFAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
PBHAX
Ранг доходности на риск PBHAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBHAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBHAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBHAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBHAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBHAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFAX c PBHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и PGIM High Yield Fund (PBHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJFAXPBHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.68

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

2.48

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.40

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

2.30

-1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.47

9.48

-7.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJFAX vs. PBHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFAX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа PBHAX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFAX и PBHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJFAXPBHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.68

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.63

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.96

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.34

-0.85

Корреляция

Корреляция между PJFAX и PBHAX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFAX и PBHAX

Дивидендная доходность PJFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.09%, что больше доходности PBHAX в 6.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund		15.09%13.42%24.62%7.23%2.77%14.67%9.02%16.27%6.06%5.85%4.12%6.90%
PBHAX
PGIM High Yield Fund		6.24%6.71%6.01%5.73%5.94%5.88%5.70%5.96%6.26%5.98%4.61%6.64%

Просадки

Сравнение просадок PJFAX и PBHAX

Максимальная просадка PJFAX за все время составила -64.07%, что больше максимальной просадки PBHAX в -28.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFAX и PBHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PJFAXPBHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.07%

-28.80%

-35.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.76%

-2.94%

-14.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.56%

-16.22%

-27.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.56%

-21.14%

-22.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.72%

-1.65%

-13.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.44%

-2.88%

-17.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.25%

0.71%

+4.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFAX и PBHAX

PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с PGIM High Yield Fund (PBHAX) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что PJFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJFAXPBHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

1.41%

+5.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

2.47%

+10.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.44%

3.82%

+18.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.81%

5.01%

+19.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.97%

5.48%

+18.49%