Сравнение PJFAX с MGK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK).
PJFAX управляется PGIM. Фонд был запущен 2 нояб. 1995 г.. MGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PJFAX и MGK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PJFAX и MGK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJFAX PGIM Jennison Growth Fund | -10.16% | 14.53% | 48.10% | 52.76% | -37.89% | 15.65% | 55.66% | 45.04% | -1.24% | 36.41% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | -9.84% | 20.67% | 32.94% | 51.67% | -33.59% | 28.58% | 41.01% | 37.38% | -2.91% | 29.49% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PJFAX показывает доходность -10.16%, а MGK немного выше – -9.84%. За последние 10 лет акции PJFAX превзошли акции MGK по среднегодовой доходности: 18.05% против 17.00% соответственно.
PJFAX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- -10.16%
- 6 месяцев
- -9.87%
- 1 год
- 12.56%
- 3 года*
- 25.30%
- 5 лет*
- 11.10%
- 10 лет*
- 18.05%
MGK
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- -9.84%
- 6 месяцев
- -8.07%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- 22.62%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 17.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJFAX и MGK
PJFAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии MGK в 0.05%.
Доходность на риск
PJFAX vs. MGK — Ранг доходности на риск
PJFAX
MGK
Сравнение PJFAX c MGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJFAX | MGK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.81 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.34 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 1.18 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.70 | 4.03 | -1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJFAX | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.81 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.56 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.78 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.60 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между PJFAX и MGK составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJFAX и MGK
Дивидендная доходность PJFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.93%, что больше доходности MGK в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJFAX PGIM Jennison Growth Fund | 14.93% | 13.42% | 24.62% | 7.23% | 2.77% | 14.67% | 9.02% | 16.27% | 6.06% | 5.85% | 4.12% | 6.90% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.39% | 0.35% | 0.43% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок PJFAX и MGK
Максимальная просадка PJFAX за все время составила -64.07%, что больше максимальной просадки MGK в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFAX и MGK.
Загрузка...
Показатели просадок
| PJFAX | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.07% | -47.97% | -16.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.76% | -16.85% | -0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.56% | -36.01% | -7.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.56% | -36.01% | -7.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.83% | -12.53% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.44% | -7.52% | -12.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.32% | 4.94% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJFAX и MGK
PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) имеют волатильность 7.07% и 7.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PJFAX | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 7.01% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.11% | 12.91% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.46% | 23.34% | -0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.80% | 22.62% | +2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.97% | 21.81% | +2.16% |