Сравнение PJBF с PTRB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) и PGIM Total Return Bond ETF (PTRB).
PJBF и PTRB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJBF - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. PTRB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PJBF и PTRB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PJBF и PTRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PJBF PGIM Jennison Better Future ETF | -9.88% | 5.13% | 19.91% | -0.80% |
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | -0.10% | 7.63% | 2.67% | 0.65% |
Доходность по периодам
С начала года, PJBF показывает доходность -9.88%, что значительно ниже, чем у PTRB с доходностью -0.10%.
PJBF
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- -9.88%
- 6 месяцев
- -9.64%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PTRB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJBF и PTRB
PJBF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PTRB в 0.49%.
Доходность на риск
PJBF vs. PTRB — Ранг доходности на риск
PJBF
PTRB
Сравнение PJBF c PTRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) и PGIM Total Return Bond ETF (PTRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJBF | PTRB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 0.96 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 1.36 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.17 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 1.51 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.24 | 4.49 | -3.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJBF | PTRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.96 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.04 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между PJBF и PTRB составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJBF и PTRB
Дивидендная доходность PJBF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности PTRB в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PJBF PGIM Jennison Better Future ETF | 0.27% | 0.24% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | 4.76% | 4.73% | 5.10% | 4.62% | 4.07% | 0.12% |
Просадки
Сравнение просадок PJBF и PTRB
Максимальная просадка PJBF за все время составила -25.67%, что больше максимальной просадки PTRB в -19.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJBF и PTRB.
Загрузка...
Показатели просадок
| PJBF | PTRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.67% | -19.17% | -6.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.41% | -3.14% | -15.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.54% | -2.04% | -11.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -7.88% | +2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 1.05% | +4.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJBF и PTRB
PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что PJBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PJBF | PTRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.60% | 1.76% | +6.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.09% | 2.63% | +12.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.34% | 4.63% | +17.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.32% | 6.32% | +15.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.32% | 6.32% | +15.00% |