PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJBF с PTRB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJBF с PTRB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PJBF (PGIM Jennison Better Future ETF) and PTRB (PGIM Total Return Bond ETF) are both exchange-traded funds - PJBF is a Global Equities fund actively managed by PGIM, while PTRB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Over the past year, PJBF returned 16.64% vs 5.24% for PTRB. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. PJBF charges 0.59%/yr vs 0.49%/yr for PTRB.

Доходность

Сравнение доходности PJBF и PTRB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) и PGIM Total Return Bond ETF (PTRB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJBF показывает доходность 9.49%, что значительно выше, чем у PTRB с доходностью 0.46%.

PJBF

1 день
0.45%
1 месяц
3.60%
С начала года
9.49%
6 месяцев
7.79%
1 год
16.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PTRB

1 день
0.12%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.46%
6 месяцев
0.65%
1 год
5.24%
3 года*
5.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJBF и PTRB

2026 (YTD)202520242023
PJBF
PGIM Jennison Better Future ETF		9.49%5.13%19.91%-0.80%
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF		0.46%7.63%2.67%0.65%

Correlation

The correlation between PJBF and PTRB is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2023 г.

0.16

The correlation between PJBF and PTRB shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PJBF и PTRB

Секторы
PJBF
PTRB

Технологии

40.3%

-

Промышленность

18.0%

-

Потребительский циклический сектор

13.6%

-

Здравоохранение

11.2%

-

Коммуникационные услуги

9.6%

-

Финансовые услуги

2.8%
4.2%

Потребительский защитный сектор

2.3%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

PJBF
40.3%
PTRB

-

Промышленность

PJBF
18.0%
PTRB

-

Потребительский циклический сектор

PJBF
13.6%
PTRB

-

Здравоохранение

PJBF
11.2%
PTRB

-

Коммуникационные услуги

PJBF
9.6%
PTRB

-

Финансовые услуги

PJBF
2.8%
PTRB
4.2%

Потребительский защитный сектор

PJBF
2.3%
PTRB

-

Коммунальные услуги

PJBF
2.3%
PTRB

-

Сырьевые материалы

PJBF

-

PTRB

-

Энергетика

PJBF

-

PTRB

-

Недвижимость

PJBF

-

PTRB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Better Future ETF

PGIM Total Return Bond ETF

Часто сравнивают с PJBF:
PJBF с AADRPJBF с SNPEPJBF с GABFPJBF с XAIX.DEPJBF с QLTYPJBF с BUFPPJBF с BDVL
Часто сравнивают с PTRB:
PTRB с EVTRPTRB с HWHIXPTRB с HCRBPTRB с BNDPTRB с PDBAXPTRB с PHYLPTRB с FBND

Доходность на риск

PJBF vs. PTRB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJBF
Ранг доходности на риск PJBF: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJBF: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJBF: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJBF: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJBF: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJBF: 2323
Ранг коэф-та Мартина
PTRB
Ранг доходности на риск PTRB: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTRB: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTRB: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTRB: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTRB: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTRB: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJBF c PTRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) и PGIM Total Return Bond ETF (PTRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJBFPTRBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
1.33

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
1.93

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.91

1.82

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.91

5.40

-2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJBF vs. PTRB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJBF на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа PTRB равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJBF и PTRB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJBFPTRBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.33

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.06

+0.58

Просадки

Сравнение просадок PJBF и PTRB

Максимальная просадка PJBF за все время составила -25.67%, что больше максимальной просадки PTRB в -19.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJBF и PTRB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJBFPTRBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.67%

-19.17%

-6.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.41%

-2.90%

-15.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-1.49%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-7.63%

+2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.74%

0.97%

+4.77%

Волатильность

Сравнение волатильности PJBF и PTRB

PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что PJBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJBFPTRBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

1.36%

+4.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.80%

2.83%

+12.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.59%

4.01%

+15.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.50%

6.25%

+15.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.50%

6.25%

+15.25%

Сравнение комиссий PJBF и PTRB

PJBF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PTRB в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJBF и PTRB

Дивидендная доходность PJBF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности PTRB в 4.73%

ПозицияTTM20252024202320222021
PJBF
PGIM Jennison Better Future ETF		0.22%0.24%0.16%0.00%0.00%0.00%
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF		4.73%4.73%5.10%4.62%4.07%0.12%

Часто задаваемые вопросы

PJBF and PTRB have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJBF has higher volatility (6.28%) compared to PTRB (1.36%). In terms of maximum drawdown, PJBF dropped -25.67% vs PTRB's -19.17%.

On 1-year performance, PJBF leads with 16.64% vs 5.24% for PTRB. On fees, PTRB is cheaper at 0.49% per year. On volatility, PTRB has been the lower-risk option at 1.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PJBF has performed better with a 16.64% return vs 5.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PTRB is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for PJBF.

PTRB has the higher dividend yield at 4.73%, compared with 0.22% for PJBF.

PJBF is categorized as Global Equities, while PTRB is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.59% for PJBF and 0.49% for PTRB.

PTRB currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJBF и PTRB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор