PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJBF с KLMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJBF с KLMT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PJBF (PGIM Jennison Better Future ETF) and KLMT (Invesco MSCI Global Climate 500 ETF) are both Global Equities funds. PJBF is actively managed, while KLMT is passively managed. Over the past year, PJBF returned 16.64% vs 27.90% for KLMT. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PJBF charges 0.59%/yr vs 0.10%/yr for KLMT.

Доходность

Сравнение доходности PJBF и KLMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) и Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJBF показывает доходность 9.49%, что значительно ниже, чем у KLMT с доходностью 12.41%.

PJBF

1 день
0.45%
1 месяц
3.60%
С начала года
9.49%
6 месяцев
7.79%
1 год
16.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KLMT

1 день
0.33%
1 месяц
4.70%
С начала года
12.41%
6 месяцев
13.13%
1 год
27.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJBF и KLMT

2026 (YTD)20252024
PJBF
PGIM Jennison Better Future ETF		9.49%5.13%-1.85%
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		12.41%21.31%4.94%

Correlation

The correlation between PJBF and KLMT is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2024 г.

0.87

The correlation between PJBF and KLMT has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PJBF и KLMT

Секторы
PJBF
KLMT

Технологии

40.3%
30.0%

Промышленность

18.0%
10.2%

Потребительский циклический сектор

13.6%
9.2%

Здравоохранение

11.2%
8.0%

Коммуникационные услуги

9.6%
9.6%

Финансовые услуги

2.8%
16.9%

Потребительский защитный сектор

2.3%
4.6%

Коммунальные услуги

2.3%
2.0%

Сырьевые материалы

-

2.8%

Энергетика

-

4.1%

Недвижимость

-

2.7%

Технологии

PJBF
40.3%
KLMT
30.0%

Промышленность

PJBF
18.0%
KLMT
10.2%

Потребительский циклический сектор

PJBF
13.6%
KLMT
9.2%

Здравоохранение

PJBF
11.2%
KLMT
8.0%

Коммуникационные услуги

PJBF
9.6%
KLMT
9.6%

Финансовые услуги

PJBF
2.8%
KLMT
16.9%

Потребительский защитный сектор

PJBF
2.3%
KLMT
4.6%

Коммунальные услуги

PJBF
2.3%
KLMT
2.0%

Сырьевые материалы

PJBF

-

KLMT
2.8%

Энергетика

PJBF

-

KLMT
4.1%

Недвижимость

PJBF

-

KLMT
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Better Future ETF

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF

Часто сравнивают с PJBF:
PJBF с AADRPJBF с SNPEPJBF с GABFPJBF с XAIX.DEPJBF с QLTYPJBF с BUFPPJBF с BDVL
Часто сравнивают с KLMT:
KLMT с UFOKLMT с SFGVKLMT с FIXTKLMT с GKATKLMT с VTKLMT с GLOFKLMT с DFAI

Доходность на риск

PJBF vs. KLMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJBF
Ранг доходности на риск PJBF: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJBF: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJBF: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJBF: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJBF: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJBF: 2323
Ранг коэф-та Мартина
KLMT
Ранг доходности на риск KLMT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLMT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLMT: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLMT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLMT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLMT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJBF c KLMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) и Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJBFKLMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
2.22

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
3.10

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.40

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.91

2.94

-2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.91

12.77

-9.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJBF vs. KLMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJBF на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа KLMT равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJBF и KLMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJBFKLMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

2.22

-1.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.29

-0.65

Просадки

Сравнение просадок PJBF и KLMT

Максимальная просадка PJBF за все время составила -25.67%, что больше максимальной просадки KLMT в -16.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJBF и KLMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJBFKLMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.67%

-16.87%

-8.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.41%

-9.54%

-8.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.45%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-1.91%

-3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.74%

2.19%

+3.55%

Волатильность

Сравнение волатильности PJBF и KLMT

PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что PJBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KLMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJBFKLMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

3.71%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.80%

10.07%

+5.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.59%

12.61%

+6.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.50%

15.83%

+5.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.50%

15.83%

+5.67%

Сравнение комиссий PJBF и KLMT

PJBF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии KLMT в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJBF и KLMT

Дивидендная доходность PJBF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности KLMT в 1.74%

ПозицияTTM20252024
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		1.74%1.95%0.85%
PJBF
PGIM Jennison Better Future ETF		0.22%0.24%0.16%

Часто задаваемые вопросы

PJBF and KLMT have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJBF has higher volatility (6.28%) compared to KLMT (3.71%). In terms of maximum drawdown, PJBF dropped -25.67% vs KLMT's -16.87%.

On 1-year performance, KLMT leads with 27.90% vs 16.64% for PJBF. On fees, KLMT is cheaper at 0.10% per year. On volatility, KLMT has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KLMT has performed better with a 27.90% return vs 16.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KLMT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.59% for PJBF.

KLMT has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.22% for PJBF.

They also come from different issuers: PGIM and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for PJBF and 0.10% for KLMT.

KLMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJBF и KLMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор