Сравнение PJBF с GSWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO).
PJBF и GSWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJBF - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. GSWO - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PJBF и GSWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PJBF и GSWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PJBF PGIM Jennison Better Future ETF | -9.88% | 5.13% | 19.91% | -0.80% |
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | -1.23% | 18.97% | 15.29% | 0.94% |
Доходность по периодам
С начала года, PJBF показывает доходность -9.88%, что значительно ниже, чем у GSWO с доходностью -1.23%.
PJBF
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- -9.88%
- 6 месяцев
- -9.64%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSWO
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 11.88%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJBF и GSWO
PJBF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GSWO в 0.25%.
Доходность на риск
PJBF vs. GSWO — Ранг доходности на риск
PJBF
GSWO
Сравнение PJBF c GSWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJBF | GSWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 0.88 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 1.30 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.19 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 1.30 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.24 | 5.82 | -4.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJBF | GSWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.88 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.79 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между PJBF и GSWO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJBF и GSWO
Дивидендная доходность PJBF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности GSWO в 1.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PJBF PGIM Jennison Better Future ETF | 0.27% | 0.24% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | 1.81% | 1.74% | 1.75% | 2.06% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок PJBF и GSWO
Максимальная просадка PJBF за все время составила -25.67%, что больше максимальной просадки GSWO в -17.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJBF и GSWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PJBF | GSWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.67% | -17.77% | -7.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.41% | -9.50% | -8.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.54% | -5.41% | -8.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -3.35% | -2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 2.13% | +3.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJBF и GSWO
PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что PJBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PJBF | GSWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.60% | 5.67% | +2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.09% | 8.24% | +6.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.34% | 13.63% | +8.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.32% | 12.98% | +8.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.32% | 12.98% | +8.34% |