PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PJBF с GSWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PJBF и GSWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJBF показывает доходность 9.49%, что значительно ниже, чем у GSWO с доходностью 11.60%.


PJBF

1 день
0.45%
1 месяц
3.60%
С начала года
9.49%
6 месяцев
7.79%
1 год
16.64%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GSWO

1 день
0.53%
1 месяц
4.49%
С начала года
11.60%
6 месяцев
12.29%
1 год
20.94%
3 года*
19.05%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJBF и GSWO


2026 (YTD)202520242023
PJBF
PGIM Jennison Better Future ETF
9.49%5.13%19.91%-0.80%
GSWO
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF
11.60%18.97%15.29%0.94%

Correlation

The correlation between PJBF and GSWO is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2023 г.

0.68

The correlation between PJBF and GSWO has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM Jennison Better Future ETF

Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF

Доходность на риск

PJBF vs. GSWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PJBF
Ранг доходности на риск PJBF: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJBF: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJBF: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJBF: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJBF: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJBF: 2323
Ранг коэф-та Мартина

GSWO
Ранг доходности на риск GSWO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSWO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSWO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSWO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSWO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSWO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJBF c GSWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PJBFGSWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.36

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.91

2.36

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.91

11.28

-8.38

PJBF vs. GSWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJBF на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа GSWO равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJBF и GSWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PJBFGSWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.95

-1.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.00

-0.37

Просадки

Сравнение просадок PJBF и GSWO

Максимальная просадка PJBF за все время составила -25.67%, что больше максимальной просадки GSWO в -17.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJBF и GSWO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PJBFGSWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.67%

-17.77%

-7.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.41%

-8.93%

-9.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.19%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-3.25%

-2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.74%

1.86%

+3.88%

Волатильность

Сравнение волатильности PJBF и GSWO

PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что PJBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PJBFGSWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

3.17%

+3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.80%

9.03%

+6.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.59%

10.76%

+8.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.50%

12.96%

+8.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.50%

12.96%

+8.54%

Сравнение комиссий PJBF и GSWO

PJBF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GSWO в 0.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PJBF и GSWO

Дивидендная доходность PJBF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности GSWO в 1.60%


ПозицияTTM2025202420232022
GSWO
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF
1.60%1.74%1.75%2.06%1.73%
PJBF
PGIM Jennison Better Future ETF
0.22%0.24%0.16%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


PJBF and GSWO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJBF has higher volatility (6.28%) compared to GSWO (3.17%). In terms of maximum drawdown, PJBF dropped -25.67% vs GSWO's -17.77%.

On 1-year performance, GSWO leads with 20.94% vs 16.64% for PJBF. On fees, GSWO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, GSWO has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GSWO has performed better with a 20.94% return vs 16.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSWO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for PJBF.

GSWO has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 0.22% for PJBF.

They also come from different issuers: PGIM and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.59% for PJBF and 0.25% for GSWO.

GSWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJBF и GSWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор