Сравнение PJBF с DFAI

С начала года, PJBF показывает доходность -9.88%, что значительно ниже, чем у DFAI с доходностью 4.03%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PJBF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PJBF на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа DFAI равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJBF и DFAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PJBF и DFAI составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность PJBF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности DFAI в 2.37%

Максимальная просадка PJBF за все время составила -25.67%, что меньше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJBF и DFAI.

PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) с волатильностью 6.97%. Это указывает на то, что PJBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.