Сравнение PJAN с UNG
PJAN (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January) and UNG (United States Natural Gas Fund LP) are both exchange-traded funds - PJAN is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index, while UNG is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Natural Gas. Both are passively managed. Over the past 5 years, PJAN returned 8.76%/yr vs -24.47%/yr for UNG. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. PJAN charges 0.79%/yr vs 1.28%/yr for UNG.
Доходность
Сравнение доходности PJAN и UNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PJAN показывает доходность 4.83%, что значительно выше, чем у UNG с доходностью -7.42%.
PJAN
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 5.48%
- 1 год
- 14.36%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- —
UNG
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -10.84%
- 1 год
- -30.62%
- 3 года*
- -23.83%
- 5 лет*
- -24.47%
- 10 лет*
- -21.38%
Сравнение доходности по годам PJAN и UNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January | 4.83% | 11.29% | 13.45% | 18.18% | -5.29% | 8.80% | 7.68% | 12.97% |
UNG United States Natural Gas Fund LP | -7.42% | -27.07% | -17.11% | -64.04% | 12.89% | 35.76% | -45.43% | -31.77% |
Correlation
The correlation between PJAN and UNG is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2019 г. | 0.05 |
The correlation between PJAN and UNG shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PJAN vs. UNG — Ранг доходности на риск
PJAN
UNG
Сравнение PJAN c UNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PJAN | UNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 0.95 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | -0.67 | +3.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.67 | -0.97 | +16.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PJAN и UNG
Максимальная просадка PJAN за все время составила -21.25%, что меньше максимальной просадки UNG в -99.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJAN и UNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PJAN | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.25% | -99.88% | +78.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.63% | -43.86% | +39.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.49% | -68.16% | +57.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.93% | -92.49% | +80.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -99.86% | +99.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -89.96% | +88.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 30.28% | -29.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJAN и UNG
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) составляет 1.64%, в то время как у United States Natural Gas Fund LP (UNG) волатильность равна 12.64%. Это указывает на то, что PJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PJAN | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 12.64% | -11.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.89% | 52.01% | -47.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.91% | 60.61% | -54.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.94% | 64.11% | -55.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.59% | 54.77% | -44.18% |
Сравнение комиссий PJAN и UNG
PJAN берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии UNG в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJAN и UNG
Ни PJAN, ни UNG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PJAN and UNG have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNG has higher volatility (12.64%) compared to PJAN (1.64%). In terms of maximum drawdown, PJAN dropped -21.25% vs UNG's -99.88%.
On 5-year performance, PJAN leads with 8.76% vs -24.47% for UNG. On fees, PJAN is cheaper at 0.79% per year. On volatility, PJAN has been the lower-risk option at 1.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PJAN has performed better with a 8.76% return vs -24.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PJAN is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.28% for UNG.
PJAN and UNG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PJAN is categorized as Defined Outcome, while UNG is Oil & Gas. PJAN tracks Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index, while UNG tracks Front Month Natural Gas. They also come from different issuers: Innovator and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.79% for PJAN and 1.28% for UNG.
PJAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PJAN и UNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор