PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJAN с UJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJAN с UJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN).

PJAN и UJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index. Фонд был запущен 2 янв. 2019 г.. UJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PJAN и UJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJAN и UJAN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		-1.66%11.29%13.45%18.18%-5.29%8.80%7.68%12.34%
UJAN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January		-1.32%11.07%13.13%15.89%-5.95%5.79%7.37%10.23%

Доходность по периодам

С начала года, PJAN показывает доходность -1.66%, что значительно ниже, чем у UJAN с доходностью -1.32%.

PJAN

1 день
0.24%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
0.95%
1 год
11.31%
3 года*
11.66%
5 лет*
7.86%
10 лет*
—

UJAN

1 день
0.42%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
1.25%
1 год
11.70%
3 года*
11.15%
5 лет*
6.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January

Часто сравнивают с PJAN:
PJAN с SPYPJAN с PJULPJAN с BUFFPJAN с VOOPJAN с BJANPJAN с JEPIPJAN с BUFR
Часто сравнивают с UJAN:
UJAN с SPYUJAN с VTIUJAN с ANCFXUJAN с BALTUJAN с BUFFUJAN с VOOUJAN с EAPR

Сравнение комиссий PJAN и UJAN

И PJAN, и UJAN имеют комиссию равную 0.79%.

PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January
UJAN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January

Доходность на риск

PJAN vs. UJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJAN
Ранг доходности на риск PJAN: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJAN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJAN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJAN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJAN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJAN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
UJAN
Ранг доходности на риск UJAN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJAN: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJAN: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJAN: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJAN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJAN: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJAN c UJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJANUJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.46

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.18

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

2.22

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

11.28

-2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJAN vs. UJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJAN на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UJAN равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJAN и UJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJANUJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.46

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

1.11

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.06

-0.24

Корреляция

Корреляция между PJAN и UJAN составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJAN и UJAN

Ни PJAN, ни UJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PJAN и UJAN

Максимальная просадка PJAN за все время составила -21.25%, что больше максимальной просадки UJAN в -13.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJAN и UJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

PJANUJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.25%

-13.69%

-7.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.35%

-5.38%

-1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.93%

-9.03%

-2.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-2.27%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.76%

-1.59%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

1.06%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PJAN и UJAN

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что PJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJANUJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

2.69%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.60%

4.12%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.87%

8.06%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.91%

6.30%

+2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.69%

7.13%

+3.56%