Сравнение PJAN с SCHF
PJAN (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January) and SCHF (Schwab International Equity ETF) are both exchange-traded funds - PJAN is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index, while SCHF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex U.S. Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PJAN returned 8.76%/yr vs 9.76%/yr for SCHF. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PJAN charges 0.79%/yr vs 0.06%/yr for SCHF.
Доходность
Сравнение доходности PJAN и SCHF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PJAN показывает доходность 4.83%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 15.39%.
PJAN
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 5.48%
- 1 год
- 14.36%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- —
SCHF
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 15.39%
- 6 месяцев
- 17.24%
- 1 год
- 31.75%
- 3 года*
- 19.18%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 10.82%
Сравнение доходности по годам PJAN и SCHF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January | 4.83% | 11.29% | 13.45% | 18.18% | -5.29% | 8.80% | 7.68% | 12.97% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 15.39% | 34.55% | 3.28% | 18.35% | -14.80% | 11.40% | 9.48% | 22.26% |
Correlation
The correlation between PJAN and SCHF is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2019 г. | 0.73 |
The correlation between PJAN and SCHF has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PJAN vs. SCHF — Ранг доходности на риск
PJAN
SCHF
Сравнение PJAN c SCHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PJAN | SCHF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.33 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 2.64 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.67 | 10.14 | +5.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PJAN и SCHF
Максимальная просадка PJAN за все время составила -21.25%, что меньше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJAN и SCHF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PJAN | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.25% | -34.87% | +13.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.63% | -11.48% | +6.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.49% | -13.41% | +2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.93% | -29.14% | +17.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -1.00% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -7.37% | +5.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 2.99% | -2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJAN и SCHF
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) составляет 1.64%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что PJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PJAN | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 6.91% | -5.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.89% | 14.42% | -9.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.91% | 16.67% | -10.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.94% | 16.56% | -7.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.59% | 17.24% | -6.65% |
Сравнение комиссий PJAN и SCHF
PJAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJAN и SCHF
PJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 2.96% | 3.42% | 3.26% | 2.97% | 2.80% | 3.19% | 2.08% | 2.95% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 2.26% |
Часто задаваемые вопросы
PJAN and SCHF have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHF has higher volatility (6.91%) compared to PJAN (1.64%). In terms of maximum drawdown, PJAN dropped -21.25% vs SCHF's -34.87%.
On 5-year performance, SCHF leads with 9.76% vs 8.76% for PJAN. On fees, SCHF is cheaper at 0.06% per year. On volatility, PJAN has been the lower-risk option at 1.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SCHF has performed better with a 9.76% return vs 8.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHF is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.79% for PJAN.
SCHF has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 0.00% for PJAN.
PJAN is categorized as Defined Outcome, while SCHF is Foreign Large Cap Equities. PJAN tracks Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index, while SCHF tracks FTSE Developed ex U.S. Index. They also come from different issuers: Innovator and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.79% for PJAN and 0.06% for SCHF.
PJAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PJAN и SCHF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор