PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJAN с NSRGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJAN с NSRGY

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

PJAN (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January) is Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index, while NSRGY (Nestlé S.A.) is a stock. Over the past 5 years, PJAN returned 8.76%/yr vs -1.61%/yr for NSRGY. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PJAN и NSRGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) и Nestlé S.A. (NSRGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJAN показывает доходность 4.83%, что значительно ниже, чем у NSRGY с доходностью 5.66%.

PJAN

1 день
0.41%
1 месяц
0.16%
С начала года
4.83%
6 месяцев
5.48%
1 год
14.36%
3 года*
12.39%
5 лет*
8.76%
10 лет*
—

NSRGY

1 день
-0.20%
1 месяц
2.30%
С начала года
5.66%
6 месяцев
6.71%
1 год
1.15%
3 года*
-1.88%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
6.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJAN и NSRGY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		4.83%11.29%13.45%18.18%-5.29%8.80%7.68%12.97%
NSRGY
Nestlé S.A.		5.66%24.80%-27.05%2.88%-15.94%22.32%11.63%37.26%

Correlation

The correlation between PJAN and NSRGY is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2019 г.

0.27

The correlation between PJAN and NSRGY shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Nestlé S.A.

Часто сравнивают с PJAN:
PJAN с PJULPJAN с SPYPJAN с BUFFPJAN с BJANPJAN с VOOPJAN с BUFRPJAN с JEPI
Часто сравнивают с NSRGY:
NSRGY с ULNSRGY с PGNSRGY с JNJNSRGY с SPYNSRGY с FNSRGY с VOONSRGY с BRK-B

Доходность на риск

PJAN vs. NSRGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJAN
Ранг доходности на риск PJAN: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJAN: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJAN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJAN: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJAN: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJAN: 8686
Ранг коэф-та Мартина
NSRGY
Ранг доходности на риск NSRGY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSRGY: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSRGY: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSRGY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSRGY: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSRGY: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJAN c NSRGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) и Nestlé S.A. (NSRGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PJANNSRGYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
-0.04

+2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
0.12

+3.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.01

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

-0.05

+3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.67

-0.10

+15.77

PJAN vs. NSRGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJAN на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа NSRGY равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJAN и NSRGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PJAN и NSRGY

Максимальная просадка PJAN за все время составила -21.25%, что меньше максимальной просадки NSRGY в -75.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJAN и NSRGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJANNSRGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.25%

-75.68%

+54.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.63%

-15.71%

+11.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.49%

-32.79%

+22.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.93%

-38.24%

+26.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-17.25%

+16.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-24.16%

+22.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

9.31%

-8.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PJAN и NSRGY

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) составляет 1.64%, в то время как у Nestlé S.A. (NSRGY) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что PJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NSRGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJANNSRGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

5.46%

-3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.89%

15.05%

-10.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.91%

22.89%

-16.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.94%

19.90%

-10.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.59%

18.44%

-7.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJAN и NSRGY

PJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NSRGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NSRGY
Nestlé S.A.		4.00%3.44%4.01%2.86%2.57%2.18%2.34%2.28%3.12%5.64%6.54%3.13%
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PJAN and NSRGY have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NSRGY has higher volatility (5.46%) compared to PJAN (1.64%). In terms of maximum drawdown, PJAN dropped -21.25% vs NSRGY's -75.68%.

PJAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJAN и NSRGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор