Сравнение PJAN с KAPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR).
PJAN и KAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index. Фонд был запущен 2 янв. 2019 г.. KAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PJAN и KAPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PJAN и KAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January | -1.66% | 11.29% | 13.45% | 18.18% | -5.29% | 8.80% | 25.59% |
KAPR Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April | 3.36% | 7.42% | 12.10% | 15.36% | -8.14% | 2.48% | 21.17% |
Доходность по периодам
С начала года, PJAN показывает доходность -1.66%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 3.36%.
PJAN
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 11.31%
- 3 года*
- 11.66%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- —
KAPR
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- 3.36%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- 17.97%
- 3 года*
- 10.93%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJAN и KAPR
И PJAN, и KAPR имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
PJAN vs. KAPR — Ранг доходности на риск
PJAN
KAPR
Сравнение PJAN c KAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJAN | KAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.77 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 2.53 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.44 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 2.11 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.42 | 12.93 | -4.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJAN | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.77 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.52 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.74 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между PJAN и KAPR составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJAN и KAPR
Ни PJAN, ни KAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PJAN и KAPR
Максимальная просадка PJAN за все время составила -21.25%, что больше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJAN и KAPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| PJAN | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.25% | -16.91% | -4.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.35% | -8.39% | +1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.93% | -16.91% | +4.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.71% | 0.00% | -2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.76% | -4.02% | +2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 1.37% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJAN и KAPR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что PJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PJAN | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 1.70% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.60% | 3.93% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.87% | 10.19% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.91% | 11.77% | -2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.69% | 11.71% | -1.02% |