Сравнение PJAN с GMAR
PJAN (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January) and GMAR (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March) are both exchange-traded funds - PJAN is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index, while GMAR is a Options Trading fund actively managed by FT Vest. PJAN is passively managed, while GMAR is actively managed. Over the past 3 years, PJAN returned 13.02%/yr vs 12.32%/yr for GMAR. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PJAN charges 0.79%/yr vs 0.85%/yr for GMAR.
Доходность
Сравнение доходности PJAN и GMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PJAN показывает доходность 5.32%, что значительно ниже, чем у GMAR с доходностью 8.06%.
PJAN
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 5.32%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 14.92%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 8.96%
- 10 лет*
- —
GMAR
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 8.06%
- 6 месяцев
- 8.91%
- 1 год
- 15.27%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PJAN и GMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January | 5.32% | 11.29% | 13.45% | 14.48% |
GMAR FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March | 8.06% | 9.29% | 12.14% | 11.95% |
Correlation
The correlation between PJAN and GMAR is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2023 г. | 0.85 |
The correlation between PJAN and GMAR has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PJAN vs. GMAR — Ранг доходности на риск
PJAN
GMAR
Сравнение PJAN c GMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJAN | GMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 2.01 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 8.55 | -5.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.28 | 59.48 | -42.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJAN | GMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58 | 3.93 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 1.92 | -1.02 |
Просадки
Сравнение просадок PJAN и GMAR
Максимальная просадка PJAN за все время составила -21.25%, что больше максимальной просадки GMAR в -9.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJAN и GMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PJAN | GMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.25% | -9.11% | -12.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.63% | -1.79% | -2.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.49% | -9.11% | -1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | 0.00% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.73% | -0.54% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 0.26% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJAN и GMAR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) имеет более высокую волатильность в 1.05% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что PJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PJAN | GMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 0.68% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.71% | 2.99% | +1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.80% | 3.90% | +1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.93% | 6.83% | +2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.60% | 6.83% | +3.77% |
Сравнение комиссий PJAN и GMAR
PJAN берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии GMAR в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJAN и GMAR
Ни PJAN, ни GMAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PJAN and GMAR have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PJAN has higher volatility (1.05%) compared to GMAR (0.68%). In terms of maximum drawdown, PJAN dropped -21.25% vs GMAR's -9.11%.
On 3-year performance, PJAN leads with 13.02% vs 12.32% for GMAR. On fees, PJAN is cheaper at 0.79% per year. On volatility, GMAR has been the lower-risk option at 0.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PJAN has performed better with a 13.02% return vs 12.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PJAN is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for GMAR.
PJAN and GMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PJAN is categorized as Defined Outcome, while GMAR is Options Trading. They also come from different issuers: Innovator and FT Vest. Their fees differ too: 0.79% for PJAN and 0.85% for GMAR.
GMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.93 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PJAN и GMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор