Сравнение PJAN с FFTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY).
PJAN и FFTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index. Фонд был запущен 2 янв. 2019 г.. FFTY - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность IBD 50 Index. Фонд был запущен 9 апр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PJAN и FFTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PJAN и FFTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January | -1.66% | 11.29% | 13.45% | 18.18% | -5.29% | 8.80% | 7.68% | 12.34% |
FFTY Innovator IBD 50 ETF | -2.33% | 23.38% | 18.36% | 12.40% | -51.08% | 11.92% | 18.20% | 26.94% |
Доходность по периодам
С начала года, PJAN показывает доходность -1.66%, что значительно выше, чем у FFTY с доходностью -2.33%.
PJAN
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 11.31%
- 3 года*
- 11.66%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- —
FFTY
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -18.03%
- С начала года
- -2.33%
- 6 месяцев
- -8.05%
- 1 год
- 28.32%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- -4.18%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJAN и FFTY
PJAN берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FFTY в 0.80%.
Доходность на риск
PJAN vs. FFTY — Ранг доходности на риск
PJAN
FFTY
Сравнение PJAN c FFTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJAN | FFTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.82 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.22 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.16 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.19 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.42 | 3.45 | +4.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJAN | FFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.82 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | -0.14 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.13 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между PJAN и FFTY составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJAN и FFTY
PJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FFTY Innovator IBD 50 ETF | 1.38% | 1.35% | 0.91% | 0.65% | 2.75% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% |
Просадки
Сравнение просадок PJAN и FFTY
Максимальная просадка PJAN за все время составила -21.25%, что меньше максимальной просадки FFTY в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJAN и FFTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PJAN | FFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.25% | -59.46% | +38.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.35% | -23.29% | +15.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.93% | -59.46% | +47.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.71% | -31.16% | +28.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.76% | -22.39% | +20.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 8.05% | -6.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJAN и FFTY
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) составляет 3.24%, в то время как у Innovator IBD 50 ETF (FFTY) волатильность равна 13.19%. Это указывает на то, что PJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PJAN | FFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 13.19% | -9.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.60% | 28.78% | -24.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.87% | 34.51% | -24.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.91% | 29.00% | -20.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.69% | 27.17% | -16.48% |