Сравнение PJAN с BOUT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT).
PJAN и BOUT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index. Фонд был запущен 2 янв. 2019 г.. BOUT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность IBD Breakout Stocks Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PJAN и BOUT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PJAN и BOUT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January | -1.66% | 11.29% | 13.45% | 18.18% | -5.29% | 8.80% | 7.68% | 12.34% |
BOUT Innovator IBD Breakout Opportunities ETF | 9.59% | -6.77% | 18.82% | 13.27% | -22.60% | 22.69% | 50.56% | 21.56% |
Доходность по периодам
С начала года, PJAN показывает доходность -1.66%, что значительно ниже, чем у BOUT с доходностью 9.59%.
PJAN
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 11.31%
- 3 года*
- 11.66%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- —
BOUT
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- 9.59%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 10.03%
- 3 года*
- 9.30%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJAN и BOUT
PJAN берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BOUT в 0.80%.
Доходность на риск
PJAN vs. BOUT — Ранг доходности на риск
PJAN
BOUT
Сравнение PJAN c BOUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJAN | BOUT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.46 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 0.74 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.10 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 0.73 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.42 | 2.03 | +6.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJAN | BOUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.46 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.22 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.31 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между PJAN и BOUT составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJAN и BOUT
PJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BOUT Innovator IBD Breakout Opportunities ETF | 0.31% | 0.34% | 0.60% | 1.32% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок PJAN и BOUT
Максимальная просадка PJAN за все время составила -21.25%, что меньше максимальной просадки BOUT в -36.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJAN и BOUT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PJAN | BOUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.25% | -36.75% | +15.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.35% | -13.73% | +6.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.93% | -28.28% | +16.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.71% | -5.33% | +2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.76% | -12.55% | +10.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 4.96% | -3.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJAN и BOUT
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) составляет 3.24%, в то время как у Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что PJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PJAN | BOUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 7.26% | -4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.60% | 17.22% | -12.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.87% | 21.77% | -11.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.91% | 19.54% | -10.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.69% | 22.96% | -12.27% |