PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIZ с IDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIZ с IDV

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

PIZ (Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF) and IDV (iShares International Select Dividend ETF) are both exchange-traded funds - PIZ is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Developed Markets Technical Leaders Index, while IDV is a Global Equities fund tracking the Dow Jones EPAC Select Dividend. Both are passively managed. Over the past 10 years, PIZ returned 11.14%/yr vs 10.65%/yr for IDV. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PIZ charges 0.80%/yr vs 0.49%/yr for IDV.

Доходность

Сравнение доходности PIZ и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIZ показывает доходность 15.65%, что значительно выше, чем у IDV с доходностью 12.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PIZ имеют среднегодовую доходность 11.14%, а акции IDV немного отстают с 10.65%.

PIZ

1 день
1.75%
1 месяц
0.68%
С начала года
15.65%
6 месяцев
16.40%
1 год
27.72%
3 года*
24.07%
5 лет*
10.26%
10 лет*
11.14%

IDV

1 день
-0.69%
1 месяц
-0.26%
С начала года
12.82%
6 месяцев
14.44%
1 год
35.47%
3 года*
24.42%
5 лет*
12.20%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIZ и IDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIZ
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF		15.65%37.22%16.30%17.96%-30.48%20.53%17.96%27.51%-16.15%30.96%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		12.82%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%23.56%-10.37%19.74%

Correlation

The correlation between PIZ and IDV is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2008 г.

0.79

The correlation between PIZ and IDV shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PIZ и IDV

Секторы
PIZ
IDV

Промышленность

42.3%
6.9%

Финансовые услуги

25.4%
30.6%

Технологии

13.1%
0.9%

Сырьевые материалы

4.0%
6.3%

Потребительский циклический сектор

1.7%
9.9%

Коммунальные услуги

1.6%
11.5%

Энергетика

1.2%
14.8%

Потребительский защитный сектор

1.1%
7.2%

Здравоохранение

0.8%

-

Недвижимость

0.4%
2.3%

Коммуникационные услуги

-

9.9%

Промышленность

PIZ
42.3%
IDV
6.9%

Финансовые услуги

PIZ
25.4%
IDV
30.6%

Технологии

PIZ
13.1%
IDV
0.9%

Сырьевые материалы

PIZ
4.0%
IDV
6.3%

Потребительский циклический сектор

PIZ
1.7%
IDV
9.9%

Коммунальные услуги

PIZ
1.6%
IDV
11.5%

Энергетика

PIZ
1.2%
IDV
14.8%

Потребительский защитный сектор

PIZ
1.1%
IDV
7.2%

Здравоохранение

PIZ
0.8%
IDV

-

Недвижимость

PIZ
0.4%
IDV
2.3%

Коммуникационные услуги

PIZ

-

IDV
9.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF

iShares International Select Dividend ETF

Часто сравнивают с PIZ:
PIZ с IDMOPIZ с DSTXPIZ с WCMIXPIZ с IPOSPIZ с IOOPIZ с FNDFPIZ с IDHQ
Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с VYMIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVY

Доходность на риск

PIZ vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIZ
Ранг доходности на риск PIZ: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIZ: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIZ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIZ: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIZ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIZ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIZ c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PIZIDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
2.73

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
3.57

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.50

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

4.18

-2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.19

15.48

-8.28

PIZ vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIZ на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа IDV равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIZ и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PIZ и IDV

Максимальная просадка PIZ за все время составила -60.61%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIZ и IDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIZIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-70.14%

+9.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-8.52%

-5.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.67%

-11.86%

-2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.93%

-29.19%

-11.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.93%

-42.50%

+1.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.76%

-2.37%

-2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.90%

-15.38%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

2.30%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности PIZ и IDV

Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) имеет более высокую волатильность в 10.15% по сравнению с iShares International Select Dividend ETF (IDV) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что PIZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIZIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.15%

4.28%

+5.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.52%

10.90%

+8.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.80%

13.07%

+8.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

15.59%

+4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

17.93%

+1.84%

Сравнение комиссий PIZ и IDV

PIZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IDV в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIZ и IDV

Дивидендная доходность PIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности IDV в 7.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDV
iShares International Select Dividend ETF		7.09%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%
PIZ
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF		1.35%1.55%1.68%1.86%2.04%1.01%0.37%1.58%1.06%1.30%2.21%1.09%

Часто задаваемые вопросы

PIZ and IDV have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIZ has higher volatility (10.15%) compared to IDV (4.28%). In terms of maximum drawdown, PIZ dropped -60.61% vs IDV's -70.14%.

On 10-year performance, PIZ leads with 11.14% vs 10.65% for IDV. On fees, IDV is cheaper at 0.49% per year. On volatility, IDV has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PIZ has performed better with a 11.14% return vs 10.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDV is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.80% for PIZ.

IDV has the higher dividend yield at 7.09%, compared with 1.35% for PIZ.

PIZ is categorized as Momentum, while IDV is Global Equities. PIZ tracks Dorsey Wright Developed Markets Technical Leaders Index, while IDV tracks Dow Jones EPAC Select Dividend. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.80% for PIZ and 0.49% for IDV.

IDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIZ и IDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор