PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIZ с IDOG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIZ с IDOG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG).

PIZ и IDOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Developed Markets Technical Leaders Index. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г.. IDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network International Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 27 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PIZ и IDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIZ и IDOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIZ
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF		1.42%37.22%16.30%17.96%-30.48%20.53%17.96%27.51%-16.15%30.96%
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		8.50%39.94%1.35%23.57%-4.50%11.33%-1.78%21.93%-13.47%25.61%

Доходность по периодам

С начала года, PIZ показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у IDOG с доходностью 8.50%. За последние 10 лет акции PIZ уступали акциям IDOG по среднегодовой доходности: 9.66% против 10.63% соответственно.

PIZ

1 день
4.43%
1 месяц
-10.41%
С начала года
1.42%
6 месяцев
4.63%
1 год
32.20%
3 года*
20.23%
5 лет*
9.25%
10 лет*
9.66%

IDOG

1 день
2.48%
1 месяц
-2.23%
С начала года
8.50%
6 месяцев
18.68%
1 год
37.17%
3 года*
19.99%
5 лет*
13.61%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF

Часто сравнивают с PIZ:
PIZ с IDMOPIZ с DSTXPIZ с WCMIXPIZ с IPOSPIZ с FNDFPIZ с IDHQPIZ с IOO
Часто сравнивают с IDOG:
IDOG с IQDGIDOG с IDVIDOG с VIGIDOG с MGCIDOG с SPYDIDOG с SPYIDOG с DGRW

Сравнение комиссий PIZ и IDOG

PIZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IDOG в 0.50%.

PIZ
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF

Доходность на риск

PIZ vs. IDOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIZ
Ранг доходности на риск PIZ: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIZ: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIZ: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIZ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIZ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIZ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
IDOG
Ранг доходности на риск IDOG: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDOG: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDOG: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDOG: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDOG: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDOG: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIZ c IDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIZIDOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

2.27

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

3.08

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.43

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

3.23

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.18

16.27

-7.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIZ vs. IDOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIZ на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа IDOG равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIZ и IDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIZIDOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.27

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.88

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.61

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.50

-0.25

Корреляция

Корреляция между PIZ и IDOG составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIZ и IDOG

Дивидендная доходность PIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности IDOG в 3.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIZ
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF		1.54%1.55%1.68%1.86%2.04%1.01%0.37%1.58%1.06%1.30%2.21%1.09%
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		3.59%4.26%4.90%4.86%4.46%3.85%3.00%5.41%4.50%3.33%4.01%4.19%

Просадки

Сравнение просадок PIZ и IDOG

Максимальная просадка PIZ за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки IDOG в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIZ и IDOG.

Загрузка...

Показатели просадок

PIZIDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-37.32%

-23.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-11.18%

-3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.93%

-25.31%

-15.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.93%

-37.32%

-3.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.56%

-2.23%

-8.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.99%

-8.03%

-6.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

2.22%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PIZ и IDOG

Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что PIZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIZIDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.37%

6.29%

+4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.75%

9.76%

+4.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.44%

16.45%

+4.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.44%

15.57%

+3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

17.48%

+1.84%